Сравнение NKE с V
NKE (NIKE, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям V по среднегодовой доходности: -1.05% против 15.64% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам NKE и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between NKE and V is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.44 |
The correlation between NKE and V shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$1.52
V:
$15.24
NKE:
28.43
V:
20.98
NKE:
1.38
V:
10.84
NKE:
$46.52B
V:
$43.03B
NKE:
$18.99B
V:
$16.94B
NKE:
$3.33B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. V — Ранг доходности на риск
NKE
V
Сравнение NKE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.18 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.33 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и V
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -51.90% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -20.38% | -25.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -20.38% | -43.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -28.60% | -46.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -36.36% | -38.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -13.69% | -59.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -8.26% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 11.03% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и V
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 5.74% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 17.50% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 22.32% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 22.80% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 24.47% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и V
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и V
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and V have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор