Сравнение GOOG с MA
GOOG (Alphabet Inc) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 18.40%/yr for MA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 26.05% против 18.40% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам GOOG и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between GOOG and MA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between GOOG and MA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
MA:
$433.70B
GOOG:
$13.11
MA:
$17.28
GOOG:
27.54
MA:
28.11
GOOG:
1.35
MA:
1.64
GOOG:
10.44
MA:
12.90
GOOG:
9.23
MA:
64.52
GOOG:
$422.57B
MA:
$33.94B
GOOG:
$255.12B
MA:
$26.70B
GOOG:
$174.08B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. MA — Ранг доходности на риск
GOOG
MA
Сравнение GOOG c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.88 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.83 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -1.68 | +20.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.78 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и MA
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -62.67% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -20.91% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -20.91% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -28.25% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -41.00% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -18.55% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -9.82% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 10.26% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и MA
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.33% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 17.37% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 22.28% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 23.99% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 26.93% | +2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и MA
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и MA
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and MA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs MA's -62.67%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор