Сравнение MCD с JNJ
MCD (McDonald's Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.46% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам MCD и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MCD and JNJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
JNJ:
$588.98B
MCD:
$12.13
JNJ:
$8.65
MCD:
23.48
JNJ:
27.85
MCD:
3.78
JNJ:
0.93
MCD:
7.42
JNJ:
6.08
MCD:
$27.45B
JNJ:
$96.36B
MCD:
$12.10B
JNJ:
$66.60B
MCD:
$14.46B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MCD
JNJ
Сравнение MCD c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.28 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 15.52 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и JNJ
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -50.67% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -10.96% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -15.95% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -18.41% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -27.37% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -2.54% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -11.90% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.72% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и JNJ
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.47% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.16% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.94% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 16.87% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 18.48% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и JNJ
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и JNJ
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and JNJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.47%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор