PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 8.53% против 29.78% соответственно.


PG

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
4.70%
С начала года
5.59%
1 год
-1.76%
3 года*
1.56%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.53%
Всё время*
10.13%

CAT

1 день
-1.63%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
34.42%
С начала года
51.79%
1 год
111.57%
3 года*
51.81%
5 лет*
34.91%
10 лет*
29.78%
Всё время*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CAT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
5.59%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CAT
Caterpillar Inc.
51.79%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between PG and CAT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.26

The correlation between PG and CAT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$347.29B

CAT:

$398.13B

EPS

PG:

$5.24

CAT:

$20.10

Коэффициент P/E

PG:

28.45

CAT:

42.99

Коэффициент PEG

PG:

6.96

CAT:

2.84

Коэффициент P/S

PG:

4.17

CAT:

5.72

Коэффициент P/B

PG:

6.68

CAT:

21.58

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Caterpillar Inc.

Доходность на риск

PG vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

6.00

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

21.63

-21.83

PG vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CAT

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-73.43%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-18.69%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-34.05%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-34.05%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-43.36%

+19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-18.69%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-19.71%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

5.18%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CAT

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

15.49%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

30.65%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

38.13%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

31.39%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

31.23%

-12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CAT

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности CAT в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.
0.89%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
PG
The Procter & Gamble Company
2.15%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.24B
17.42B
(PG) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Caterpillar Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.5%
35.1%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.


Часто задаваемые вопросы


PG and CAT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (15.49%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор