Сравнение PG с CAT
PG (The Procter & Gamble Company) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.69%/yr vs 32.72%/yr for CAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 81.12%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 8.69% против 32.72% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 8.69%
CAT
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 81.12%
- 6 месяцев
- 79.32%
- 1 год
- 171.47%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 39.02%
- 10 лет*
- 32.72%
Сравнение доходности по годам PG и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.11% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CAT Caterpillar Inc. | 81.12% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between PG and CAT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.26 |
The correlation between PG and CAT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$358.73B
CAT:
$481.26B
PG:
$5.24
CAT:
$20.10
PG:
28.32
CAT:
51.39
PG:
6.93
CAT:
3.40
PG:
4.15
CAT:
6.84
PG:
6.65
CAT:
25.79
PG:
$86.72B
CAT:
$70.76B
PG:
$43.64B
CAT:
$23.01B
PG:
$22.63B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CAT — Ранг доходности на риск
PG
CAT
Сравнение PG c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.66 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 12.43 | -12.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 40.47 | -40.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CAT
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -73.43% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.88% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -34.05% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -34.05% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -43.36% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -2.25% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -19.72% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 4.26% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CAT
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.27%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 15.82% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 29.49% | -14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 36.73% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 31.13% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 31.09% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CAT
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CAT в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.58% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.87% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CAT
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CAT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.82%) compared to PG (7.27%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор