PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSCO с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с PG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSCO returned 17.11%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 45.81%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 17.11% против 8.53% соответственно.

CSCO

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
48.58%
С начала года
45.81%
1 год
66.04%
3 года*
31.55%
5 лет*
18.76%
10 лет*
17.11%
Всё время*
23.44%

PG

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
4.70%
С начала года
5.59%
1 год
-1.76%
3 года*
1.56%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.53%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		45.81%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
PG
The Procter & Gamble Company		5.59%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between CSCO and PG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between CSCO and PG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$436.32B

PG:

$347.29B

EPS

CSCO:

$3.00

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

CSCO:

36.93

PG:

28.45

Коэффициент PEG

CSCO:

30.99

PG:

6.96

Коэффициент P/S

CSCO:

7.27

PG:

4.17

Коэффициент P/B

CSCO:

9.03

PG:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с INTCCSCO с VOOCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CSCO vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.09

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.01

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.11

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

-0.20

+11.44

CSCO vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и PG

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-54.25%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-15.52%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-21.15%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-23.77%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-23.77%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-13.57%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.04%

-12.17%

-27.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

8.87%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и PG

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

7.35%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

15.86%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

19.69%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

18.08%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

19.17%

+6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и PG

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.50%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
PG
The Procter & Gamble Company		2.15%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
15.84B
21.24B
(CSCO) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
63.6%
49.5%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and PG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (11.23%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs PG's -54.25%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор