PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.92% против 8.96% соответственно.

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between CSCO and PG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between CSCO and PG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$482.83B

PG:

$361.53B

EPS

CSCO:

$3.00

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

CSCO:

40.40

PG:

28.63

Коэффициент PEG

CSCO:

33.90

PG:

7.00

Коэффициент P/S

CSCO:

7.95

PG:

4.20

Коэффициент P/B

CSCO:

9.88

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CSCO vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.30

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
-0.31

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.37

+7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

-0.68

+19.05

CSCO vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и PG

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-54.25%

-35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-15.52%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-21.15%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-23.77%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-23.77%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-13.29%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-12.16%

-27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

8.80%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и PG

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

6.99%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

15.01%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

18.78%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

17.82%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

19.05%

+6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и PG

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
15.84B
21.24B
(CSCO) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
63.6%
49.5%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and PG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs PG's -54.25%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор