PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с V

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KO (The Coca-Cola Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.61% против 17.28% соответственно.

KO

1 день
0.02%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.80%
6 месяцев
19.38%
1 год
20.85%
3 года*
14.45%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.61%

V

1 день
1.61%
1 месяц
4.69%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-1.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.69%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.80%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
V
Visa Inc.		-2.18%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between KO and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.35

Over the past year, the correlation between KO and V has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

KO:

$3.18

V:

$17.20

Коэффициент P/E

KO:

26.02

V:

19.86

Коэффициент PEG

KO:

3.14

V:

1.22

Коэффициент P/S

KO:

7.23

V:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

KO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.06

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.07

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.07

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

-0.15

+5.42

KO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и V

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-51.90%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-17.18%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-20.38%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-28.60%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-36.36%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-7.76%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-8.27%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.09%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и V

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.25%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

16.96%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

21.39%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.86%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

24.39%

-6.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и V

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности V в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
V
Visa Inc.		0.76%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20222023202420252026
12.47B
11.23B
(KO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
-79.3%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (7.01%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs V's -51.90%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор