PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.99% против 15.64% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between KO and V is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.35

Over the past year, the correlation between KO and V has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

KO:

$3.18

V:

$15.24

Коэффициент P/E

KO:

25.04

V:

20.98

Коэффициент PEG

KO:

3.02

V:

1.29

Коэффициент P/S

KO:

6.96

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Visa Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

KO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.58

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.72

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.64

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-1.18

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.58

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KO и V

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-51.90%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-20.38%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-20.38%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-28.60%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-36.36%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-13.69%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-8.26%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

11.03%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и V

The Coca-Cola Company (KO) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.81% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.74%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

17.50%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

22.32%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.80%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

24.47%

-6.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и V

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20222023202420252026
12.47B
11.23B
(KO) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
-79.3%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and V have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (5.81%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs V's -51.90%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор