Сравнение MSFT с NKE
MSFT (Microsoft Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs -1.28%/yr for NKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.70%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 23.18% против -1.28% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
NKE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -24.86%
- 5 лет*
- -21.76%
- 10 лет*
- -1.28%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам MSFT и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NKE NIKE, Inc. | -30.70% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between MSFT and NKE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and NKE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
NKE:
$64.33B
MSFT:
$16.79
NKE:
$2.10
MSFT:
23.96
NKE:
20.71
MSFT:
9.43
NKE:
1.39
MSFT:
7.23
NKE:
1.68
MSFT:
$318.27B
NKE:
$46.40B
MSFT:
$217.41B
NKE:
$19.91B
MSFT:
$200.96B
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NKE — Ранг доходности на риск
MSFT
NKE
Сравнение MSFT c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.82 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.38 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NKE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -75.19% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -47.16% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -64.87% | +30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -75.10% | +37.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -75.10% | +37.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -73.44% | +48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -21.04% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 27.89% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NKE
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.88% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 27.65% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 35.69% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 35.50% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 32.42% | -5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NKE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NKE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NKE NIKE, Inc. | 3.75% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NKE
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NKE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.88%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NKE's -75.19%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор