PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или AAPL.

Корреляция

Корреляция между DIS и AAPL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DIS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,079.27%
211,014.49%
DIS
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$157.80B

AAPL:

$3.07T

EPS

DIS:

$3.08

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

DIS:

28.34

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

DIS:

0.86

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

DIS:

1.71

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

DIS:

1.55

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -1.19% против 21.60% соответственно.

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.80
DIS
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и AAPL

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DIS и AAPL

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-19.47%
DIS
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и AAPL

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 19.01%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
22.62%
DIS
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию