PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KO с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOPG
Дох-ть с нач. г.4.39%11.67%
Дох-ть за 1 год2.53%13.93%
Дох-ть за 3 года8.02%8.97%
Дох-ть за 5 лет8.78%12.14%
Дох-ть за 10 лет7.98%10.52%
Коэф-т Шарпа0.211.01
Дневная вол-ть12.72%14.15%
Макс. просадка-68.23%-54.23%
Current Drawdown-2.07%0.00%

Фундаментальные показатели


KOPG
Рыночная капитализация$260.78B$380.39B
Прибыль на акцию$2.47$5.97
Цена/прибыль24.4927.08
PEG коэффициент3.043.42
Выручка (12 мес.)$45.75B$83.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$25.00B$39.25B
EBITDA (12 мес.)$14.44B$23.72B

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между KO и PG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KO и PG

С начала года, KO показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30,000.00%35,000.00%40,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
32,782.54%
41,329.30%
KO
PG

Сравнение акций, фондов или ETF


The Coca-Cola Company

The Procter & Gamble Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KO c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KO
The Coca-Cola Company
0.21
PG
The Procter & Gamble Company
1.01

Сравнение коэффициента Шарпа KO и PG

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PG равного 1.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа KO и PG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.21
1.01
KO
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и PG

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PG в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KO
The Coca-Cola Company
3.06%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PG
The Procter & Gamble Company
2.31%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%

Просадки

Сравнение просадок KO и PG

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KO и PG


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.07%
0
KO
PG

Волатильность

Сравнение волатильности KO и PG

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.73%
2.25%
KO
PG