Сравнение KO с PG
KO (The Coca-Cola Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KO returned 10.56%/yr vs 8.43%/yr for PG. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KO и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 25.86%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.43% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
PG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.43%
- Всё время*
- 10.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65B | $1.48B | $1.47B | |
| $1.36B | $1.28B | $1.30B |
Сравнение доходности по годам KO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
PG The Procter & Gamble Company | 4.71% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between KO and PG is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.46 |
The correlation between KO and PG shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$373.59B
PG:
$348.95B
KO:
$3.32
PG:
$6.62
KO:
26.16
PG:
22.19
KO:
3.16
PG:
7.33
KO:
7.47
PG:
4.09
KO:
10.36
PG:
6.55
KO:
$50.13B
PG:
$87.03B
KO:
$31.02B
PG:
$43.67B
KO:
$19.57B
PG:
$21.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. PG — Ранг доходности на риск
KO
PG
Сравнение KO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.03 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 0.04 | +8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и PG
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -54.25% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -15.52% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -21.15% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -23.77% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -23.77% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -14.28% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -12.17% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 9.14% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и PG
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.19% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 15.74% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 19.70% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.10% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 19.19% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и PG
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PG в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.92% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и PG
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.28B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 3.95B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
KO and PG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (8.33%) compared to PG (6.19%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs PG's -54.25%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор