Сравнение KO с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или PG.
Основные характеристики
KO | PG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 11.67% |
Дох-ть за 1 год | 2.53% | 13.93% |
Дох-ть за 3 года | 8.02% | 8.97% |
Дох-ть за 5 лет | 8.78% | 12.14% |
Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 10.52% |
Коэф-т Шарпа | 0.21 | 1.01 |
Дневная вол-ть | 12.72% | 14.15% |
Макс. просадка | -68.23% | -54.23% |
Current Drawdown | -2.07% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
KO | PG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $260.78B | $380.39B |
Прибыль на акцию | $2.47 | $5.97 |
Цена/прибыль | 24.49 | 27.08 |
PEG коэффициент | 3.04 | 3.42 |
Выручка (12 мес.) | $45.75B | $83.93B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $25.00B | $39.25B |
EBITDA (12 мес.) | $14.44B | $23.72B |
Корреляция
Корреляция между KO и PG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KO и PG
С начала года, KO показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | 0.21 | ||||
The Procter & Gamble Company | 1.01 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и PG
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PG в 2.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Coca-Cola Company | 3.06% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
The Procter & Gamble Company | 2.31% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок KO и PG
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для KO и PG
Волатильность
Сравнение волатильности KO и PG
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.