PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NKE с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NKE с KO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NKE (NIKE, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NKE returned -1.28%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKE и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -1.28% против 9.37% соответственно.

NKE

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-31.42%
С начала года
-30.70%
1 год
-38.37%
3 года*
-24.86%
5 лет*
-21.76%
10 лет*
-1.28%
Всё время*
14.03%

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
Всё время*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKE и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKE
NIKE, Inc.		-30.70%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%
KO
The Coca-Cola Company		19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between NKE and KO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г.

0.26

The correlation between NKE and KO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$64.33B

KO:

$353.32B

EPS

NKE:

$2.10

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

NKE:

20.71

KO:

25.85

Коэффициент P/S

NKE:

1.39

KO:

7.19

Коэффициент P/B

NKE:

1.68

KO:

10.53

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$46.40B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$19.91B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.21B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

NKE vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 99
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKE c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKEKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.17

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.86

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.67

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

5.83

-7.21

NKE vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKE и KO

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKEKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.19%

-68.23%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-7.87%

-39.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.87%

-16.26%

-48.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.10%

-17.27%

-57.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.10%

-36.99%

-38.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.44%

-3.30%

-70.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-16.07%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

3.59%

+24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и KO

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKEKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

7.83%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

14.19%

+13.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

17.98%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.50%

16.46%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

18.37%

+14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и KO

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности KO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NKE
NIKE, Inc.		3.75%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20222023202420252026
10.97B
12.47B
(NKE) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
49.2%
63.0%
Активы портфеля
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

NKE and KO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (10.88%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKE и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор