Сравнение NKE с KO
NKE (NIKE, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NKE returned -1.54%/yr vs 9.61%/yr for KO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -1.54% против 9.61% соответственно.
NKE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -33.87%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -21.84%
- 10 лет*
- -1.54%
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам NKE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -33.87% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between NKE and KO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.26 |
The correlation between NKE and KO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$61.41B
KO:
$356.55B
NKE:
$1.52
KO:
$3.18
NKE:
27.28
KO:
26.02
NKE:
1.32
KO:
7.23
NKE:
4.36
KO:
10.60
NKE:
$46.52B
KO:
$49.28B
NKE:
$18.99B
KO:
$30.43B
NKE:
$3.33B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. KO — Ранг доходности на риск
NKE
KO
Сравнение NKE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.66 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 5.27 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и KO
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -68.23% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -7.87% | -39.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -16.26% | -48.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -17.27% | -57.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -36.99% | -38.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.66% | -0.49% | -74.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -16.08% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 3.96% | +21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и KO
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 7.01% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 12.98% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 16.87% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 16.21% | +19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 18.24% | +14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и KO
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NKE NIKE, Inc. | 3.93% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и KO
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and KO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.59%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор