Сравнение MSFT с DIS
MSFT (Microsoft Corporation) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 0.99%/yr for DIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -12.07%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 24.39% против 0.99% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
DIS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -12.07%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам MSFT и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
DIS The Walt Disney Company | -12.07% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between MSFT and DIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.36 |
The correlation between MSFT and DIS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
DIS:
$177.27B
MSFT:
$16.79
DIS:
$6.25
MSFT:
23.27
DIS:
16.00
MSFT:
1.63
DIS:
0.22
MSFT:
9.16
DIS:
1.85
MSFT:
7.02
DIS:
1.63
MSFT:
$318.27B
DIS:
$97.26B
MSFT:
$217.41B
DIS:
$36.14B
MSFT:
$200.96B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DIS — Ранг доходности на риск
MSFT
DIS
Сравнение MSFT c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.59 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.18 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DIS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -85.66% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -24.97% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.86% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -57.33% | +20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -60.72% | +23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -49.29% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -26.78% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 12.47% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DIS
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.56% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 19.26% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 24.15% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 29.33% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 28.77% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DIS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DIS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.25% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и DIS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to DIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор