Сравнение NKE с CAT
NKE (NIKE, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -1.28%/yr vs 29.78%/yr for CAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -1.28% против 29.78% соответственно.
NKE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -24.86%
- 5 лет*
- -21.76%
- 10 лет*
- -1.28%
- Всё время*
- 14.03%
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам NKE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -30.70% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between NKE and CAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.30 |
The correlation between NKE and CAT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.33B
CAT:
$398.13B
NKE:
$2.10
CAT:
$20.10
NKE:
20.71
CAT:
42.99
NKE:
1.39
CAT:
5.72
NKE:
1.68
CAT:
21.58
NKE:
$46.40B
CAT:
$70.76B
NKE:
$19.91B
CAT:
$23.01B
NKE:
$3.21B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. CAT — Ранг доходности на риск
NKE
CAT
Сравнение NKE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 6.00 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 21.63 | -23.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и CAT
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -73.43% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -18.69% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -34.05% | -30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -34.05% | -41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -43.36% | -31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.44% | -18.69% | -54.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -19.71% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 5.18% | +22.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и CAT
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.88%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 15.49% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 30.65% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 38.13% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 31.39% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 31.23% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и CAT
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности CAT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NKE NIKE, Inc. | 3.75% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и CAT
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and CAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.49%) compared to NKE (10.88%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор