Сравнение NKE с CAT
NKE (NIKE, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -1.54%/yr vs 32.72%/yr for CAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 81.12%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -1.54% против 32.72% соответственно.
NKE
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -33.87%
- 6 месяцев
- -31.17%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -26.32%
- 5 лет*
- -21.84%
- 10 лет*
- -1.54%
CAT
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 81.12%
- 6 месяцев
- 79.32%
- 1 год
- 171.47%
- 3 года*
- 63.78%
- 5 лет*
- 39.02%
- 10 лет*
- 32.72%
Сравнение доходности по годам NKE и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -33.87% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
CAT Caterpillar Inc. | 81.12% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between NKE and CAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.30 |
The correlation between NKE and CAT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$61.41B
CAT:
$481.26B
NKE:
$1.52
CAT:
$20.10
NKE:
27.28
CAT:
51.39
NKE:
1.32
CAT:
6.84
NKE:
4.36
CAT:
25.79
NKE:
$46.52B
CAT:
$70.76B
NKE:
$18.99B
CAT:
$23.01B
NKE:
$3.33B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. CAT — Ранг доходности на риск
NKE
CAT
Сравнение NKE c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.66 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 12.43 | -13.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 40.47 | -42.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и CAT
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -73.43% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -13.88% | -33.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -34.05% | -30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -34.05% | -41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -43.36% | -31.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.66% | -2.25% | -72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -19.72% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 4.26% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и CAT
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.59%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 15.82% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 29.49% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 36.73% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 31.13% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 31.09% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и CAT
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CAT в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.58% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NKE NIKE, Inc. | 3.93% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и CAT
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and CAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.82%) compared to NKE (10.59%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор