2025-06-estimated

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	18%
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	Derivative Income	12%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	10%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	9%
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	Volatility	9%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	8%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	6%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	5%
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities	4%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	4%
HIGH Simplify Enhanced Income ETF	Derivative Income, Dividend	3%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	3%
BIZD VanEck BDC Income ETF	Financials Equities	3%
AMZA InfraCap MLP ETF	MLPs	3%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-06-estimated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025-06-estimated	0.75%	2.56%	9.93%	9.90%	21.12%	—	—	—
Активы портфеля:
AMZA InfraCap MLP ETF	0.59%	-3.43%	21.82%	21.02%	15.58%	22.25%	17.67%	5.17%
BIZD VanEck BDC Income ETF	0.71%	0.79%	-6.86%	-8.47%	-11.02%	5.47%	4.25%	8.13%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.66%	1.53%	11.55%	12.50%	28.33%	24.15%	—	—
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.72%	2.73%	6.43%	5.62%	19.84%	15.47%	10.91%	—
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.57%	3.73%	9.30%	9.44%	23.92%	19.75%	13.53%	—
HIGH Simplify Enhanced Income ETF	0.16%	0.39%	-0.45%	-0.49%	-2.23%	2.92%	—	—
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	0.52%	2.64%	14.60%	15.00%	35.61%	22.78%	—	—
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.43%	0.97%	1.29%	1.18%	8.34%	9.13%	7.45%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.62%	1.08%	7.85%	8.80%	26.60%	19.91%	—	—
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	0.70%	0.70%	10.58%	11.20%	27.00%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-06-estimated закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.81%	1.78%	-3.92%	5.89%	1.55%	0.72%							9.93%
2025	3.25%	0.46%	-3.69%	-3.23%	3.82%	3.75%	0.21%	3.08%	1.38%	0.21%	1.76%	0.53%	11.79%
2024	-0.89%	2.58%	3.67%	-3.12%	3.32%	0.77%	3.17%	1.81%	1.24%	-0.69%	5.38%	-4.33%	13.19%

Метрики бенчмарка

2025-06-estimated has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.78, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2024.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.38%) than losses (68.31%) - typical of diversified or defensive assets.

Альфа: 0.38%

Бета: 0.78

R²: 0.87

Участие в росте: 70.38%

Участие в снижении: 68.31%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025-06-estimated составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BIZD

VanEck BDC Income ETF

AMZA

InfraCap MLP ETF

RDVI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

HIGH

Simplify Enhanced Income ETF

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-06-estimated имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025-06-estimated и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.06	1.86	+0.20
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.90	2.53	+0.37
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.26	2.53	+0.73
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.68	11.37	+2.31

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZA InfraCap MLP ETF	27	0.89	1.33	1.16	1.30	3.23
BIZD VanEck BDC Income ETF	5	-0.64	-0.82	0.91	-0.53	-0.91
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	76	2.27	3.11	1.42	2.83	13.19
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	70	2.02	2.99	1.35	3.12	11.23
FDVV Fidelity High Dividend ETF	71	2.24	3.14	1.41	2.44	10.11
HIGH Simplify Enhanced Income ETF	6	-0.34	-0.42	0.95	-0.31	-0.44
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	72	2.09	2.81	1.38	3.30	12.60
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	28	0.95	1.42	1.17	1.14	3.46
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	71	2.03	2.69	1.40	2.91	13.84
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	62	1.84	2.43	1.34	2.70	11.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025-06-estimated на 13 июн. 2026 г. составляет 2.06 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-06-estimated за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	7.87%	7.87%	7.35%	7.16%	5.97%	2.74%	2.80%	2.33%	2.71%	2.13%	1.55%	1.39%
Активы портфеля:
AMZA InfraCap MLP ETF	8.05%	8.81%	7.29%	9.40%	7.65%	10.24%	22.13%	19.47%	34.46%	24.16%	18.36%	18.21%
BIZD VanEck BDC Income ETF	13.56%	11.78%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.17%	1.29%	1.60%	1.65%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.36%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.70%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%
HIGH Simplify Enhanced Income ETF	7.34%	7.71%	8.34%	9.40%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	5.46%	5.42%	6.14%	5.72%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.18%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.22%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	13.53%	13.82%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025-06-estimated показал максимальную просадку в 16.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-16.80%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 26d	4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.11%март 2026 г.	1mo 16d	18d	2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-5.86%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-5.53%дек. 2024 г.	17d	2mo 1d	2mo 18dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-4.16%апр. 2024 г.	17d	26d	1mo 13dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.30	1.18

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.18, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 2025-06-estimated с S&P 500 Index

Корреляция 2025-06-estimated с S&P 500 Index составляет 0.85 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYI: 0.98, а самая низкая у AMZA: 0.24.

0.24

0.40

0.47

0.49

0.60

0.71

0.72

0.74

0.74

0.79

0.85

0.89

0.93

0.93

0.98

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025-06-estimated. Самая высокая корреляция с портфелем у FDVV: 0.93, а самая низкая у AMZA: 0.45.

0.45

0.54

0.58

0.61

0.72

0.73

0.73

0.78

0.79

0.86

0.88

0.88

0.89

0.89

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMZA	XLRE	BIZD	HIGH	SCHD	IDVO	SVOL	QQQI	JEPQ	JEPI	RDVI	DIVO	CGDV	SPYI	FDVV
AMZA	1.00	0.31	0.35	0.16	0.48	0.32	0.27	0.16	0.16	0.35	0.37	0.37	0.30	0.25	0.40
XLRE	0.31	1.00	0.33	0.17	0.64	0.37	0.35	0.24	0.25	0.65	0.49	0.58	0.49	0.39	0.60
BIZD	0.35	0.33	1.00	0.31	0.42	0.41	0.43	0.39	0.38	0.46	0.53	0.49	0.50	0.47	0.53
HIGH	0.16	0.17	0.31	1.00	0.26	0.45	0.61	0.58	0.56	0.40	0.45	0.43	0.53	0.59	0.49
SCHD	0.48	0.64	0.42	0.26	1.00	0.43	0.45	0.31	0.31	0.76	0.70	0.75	0.62	0.48	0.73
IDVO	0.32	0.37	0.41	0.45	0.43	1.00	0.57	0.66	0.67	0.57	0.62	0.60	0.71	0.71	0.69
SVOL	0.27	0.35	0.43	0.61	0.45	0.57	1.00	0.75	0.76	0.65	0.65	0.63	0.70	0.80	0.68
QQQI	0.16	0.24	0.39	0.58	0.31	0.66	0.75	1.00	0.97	0.57	0.62	0.57	0.77	0.94	0.70
JEPQ	0.16	0.25	0.38	0.56	0.31	0.67	0.76	0.97	1.00	0.60	0.61	0.59	0.77	0.94	0.70
JEPI	0.35	0.65	0.46	0.40	0.76	0.57	0.65	0.57	0.60	1.00	0.77	0.85	0.78	0.72	0.80
RDVI	0.37	0.49	0.53	0.45	0.70	0.62	0.65	0.62	0.61	0.77	1.00	0.80	0.80	0.73	0.77
DIVO	0.37	0.58	0.49	0.43	0.75	0.60	0.63	0.57	0.59	0.85	0.80	1.00	0.79	0.74	0.84
CGDV	0.30	0.49	0.50	0.53	0.62	0.71	0.70	0.77	0.77	0.78	0.80	0.79	1.00	0.87	0.86
SPYI	0.25	0.39	0.47	0.59	0.48	0.71	0.80	0.94	0.94	0.72	0.73	0.74	0.87	1.00	0.84
FDVV	0.40	0.60	0.53	0.49	0.73	0.69	0.68	0.70	0.70	0.80	0.77	0.84	0.86	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025-06-estimated

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025-06-estimated есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации