Сравнение JEPQ с HIGH
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. JEPQ is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.24%/yr vs 2.73%/yr for HIGH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | 0.22% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JEPQ and HIGH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, JEPQ and HIGH have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. HIGH — Ранг доходности на риск
JEPQ
HIGH
Сравнение JEPQ c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.21 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | -0.30 | +13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и HIGH
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -9.50% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.50% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -9.50% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -7.50% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.45% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 6.76% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и HIGH
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.91% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 3.79% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 8.74% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 9.52% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 9.52% | +7.26% |
Сравнение комиссий JEPQ и HIGH
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и HIGH
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности HIGH в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and HIGH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.24% vs 2.73% for HIGH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.24% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 7.12% for HIGH.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.51% for HIGH.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор