Сравнение JEPQ с HIGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).
JEPQ и HIGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и HIGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -1.75% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -2.84%.
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и HIGH
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Доходность на риск
JEPQ vs. HIGH — Ранг доходности на риск
JEPQ
HIGH
Сравнение JEPQ c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.26 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.63 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.52 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 0.86 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.26 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.32 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и HIGH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и HIGH
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности HIGH в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и HIGH
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и HIGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -9.50% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.50% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -9.41% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.08% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.74% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и HIGH
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 0.57% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 5.33% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 16.32% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.74% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 9.74% | +7.17% |