PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с HIGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. JEPQ is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.56%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-1.75%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between JEPQ and HIGH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.44

Over the past year, JEPQ and HIGH have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JEPQ и HIGH

Секторы
JEPQ
HIGH

Технологии

54.0%

-

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%
71.3%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
HIGH

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
HIGH

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
HIGH

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
HIGH

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
HIGH

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
HIGH

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
HIGH
71.3%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCKHIGH с BKLN

Доходность на риск

JEPQ vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.40

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.52

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.38

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

-0.54

+16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.40

+2.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.38

+0.62

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и HIGH

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-9.50%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.50%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-9.50%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.29%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.38%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

6.54%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и HIGH

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеют волатильность 1.28% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

3.51%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

8.82%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

9.56%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

9.56%

+7.04%

Сравнение комиссий JEPQ и HIGH

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и HIGH

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности HIGH в 7.34%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and HIGH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 2.92% for HIGH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 7.34% for HIGH.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.51% for HIGH.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор