Сравнение JEPQ с HIGH
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. JEPQ is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 18.48%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | 0.22% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JEPQ and HIGH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, JEPQ and HIGH have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. HIGH — Ранг доходности на риск
JEPQ
HIGH
Сравнение JEPQ c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.32 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | -0.52 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и HIGH
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -9.50% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.08% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -9.50% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -7.33% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.52% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.34% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и HIGH
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 1.87% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 3.76% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 7.25% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 9.48% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 9.48% | +7.34% |
Сравнение комиссий JEPQ и HIGH
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и HIGH
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and HIGH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 2.69% for HIGH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 7.10% for HIGH.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.50% for HIGH.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор