PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLRE и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.


XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLRE и IDVO


2026 (YTD)2025202420232022
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
13.17%2.63%5.09%12.36%-11.34%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between XLRE and IDVO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.45

The correlation between XLRE and IDVO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Real Estate Select Sector SPDR Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

XLRE vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLREIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.30

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

12.60

-8.91

XLRE vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLRE и IDVO

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и IDVO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLREIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-15.46%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.37%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-15.46%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-2.30%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.71%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и IDVO

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.81%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLREIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.41%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.94%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

16.40%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.50%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.50%

+3.92%

Сравнение комиссий XLRE и IDVO

XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и IDVO

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IDVO в 5.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы


XLRE and IDVO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 10.41% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 3.08% for XLRE.

XLRE is categorized as REIT, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLRE и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор