Сравнение DIVO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DIVO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%.
DIVO
18.05%
-0.49%
8.12%
23.74%
12.00%
N/A
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| DIVO | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 11.09% |
| Макс. просадка | -30.04% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и SCHD
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DIVO и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и SCHD
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.47% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и SCHD
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и SCHD
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.34%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.