Сравнение DIVO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DIVO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%.
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и SCHD
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DIVO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DIVO
SCHD
Сравнение DIVO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.19 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 3.99 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.89 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.59 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и SCHD
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и SCHD
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -33.37% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -12.74% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -16.85% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -2.89% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.34% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.89% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и SCHD
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.40% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.96% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 15.74% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 14.40% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.70% | -1.77% |