PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 16.41%/yr vs 15.35%/yr for DIVO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-2.44%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%4.71%

Correlation

The correlation between SPYI and DIVO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between SPYI and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и DIVO

Секторы
SPYI
DIVO

Технологии

35.5%
14.5%

Финансовые услуги

11.8%
30.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.5%
6.7%

Промышленность

8.4%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
6.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Технологии

SPYI
35.5%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

SPYI
11.8%
DIVO
30.3%

Коммуникационные услуги

SPYI
11.2%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

SPYI
10.1%
DIVO
11.6%

Здравоохранение

SPYI
8.5%
DIVO
6.7%

Промышленность

SPYI
8.4%
DIVO
16.2%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.9%
DIVO
6.9%

Энергетика

SPYI
3.5%
DIVO
6.8%

Коммунальные услуги

SPYI
2.3%
DIVO
2.0%

Недвижимость

SPYI
2.0%
DIVO

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.8%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

SPYI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYIDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.06

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.05

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.10

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

11.21

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.85

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SPYI и DIVO

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-30.04%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-5.95%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-12.12%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.82%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.61%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.64%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и DIVO

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 1.82%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

6.88%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

8.97%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

11.94%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

14.84%

-1.92%

Сравнение комиссий SPYI и DIVO

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и DIVO

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and DIVO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.01%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 15.35% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 6.42% for DIVO.

They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.56% for DIVO.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор