PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XLRE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.28%
177.61%
XLRE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.83

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.23

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

XLRE:

1.16

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.62

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

XLRE:

2.92

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

XLRE:

5.20%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.27%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

XLRE:

-12.11%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%.


XLRE

С начала года

0.91%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-6.17%

1 год

15.74%

5 лет

7.16%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и SCHD

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLRE, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLRE: 0.83
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино XLRE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLRE: 1.23
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега XLRE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLRE: 1.16
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара XLRE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLRE: 0.62
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина XLRE, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLRE: 2.92
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.18
XLRE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и SCHD

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и SCHD

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-11.06%
XLRE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и SCHD

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 10.17%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
11.23%
XLRE
SCHD