PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLRE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLRE с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

XLRE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLRE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLRE и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.98% против 12.25% соответственно.

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий XLRE и SCHD

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

XLRE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLRESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.88

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.32

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.05

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

3.55

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLRE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLRESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.88

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.52

Корреляция

Корреляция между XLRE и SCHD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и SCHD

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и SCHD

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLRESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-33.37%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.74%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

-16.85%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-33.37%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-3.43%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.34%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.75%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и SCHD

Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLRESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

2.33%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.96%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.69%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

14.40%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.70%

+3.70%