PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с IDVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BIZD is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, BIZD returned 5.47%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

BIZD

1 день
0.71%
1 месяц
0.79%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-11.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
4.25%
10 лет*
8.13%

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.86%-4.96%15.63%27.02%-3.88%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between BIZD and IDVO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.49

The correlation between BIZD and IDVO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и IDVO

Секторы
BIZD
IDVO

Финансовые услуги

100.0%
19.9%

Сырьевые материалы

-

17.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Энергетика

-

12.5%

Здравоохранение

-

7.8%

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
IDVO
19.9%

Сырьевые материалы

BIZD

-

IDVO
17.1%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

IDVO
10.3%

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

IDVO
3.2%

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

IDVO
8.2%

Энергетика

BIZD

-

IDVO
12.5%

Здравоохранение

BIZD

-

IDVO
7.8%

Промышленность

BIZD

-

IDVO
7.2%

Недвижимость

BIZD

-

IDVO

-

Технологии

BIZD

-

IDVO
10.7%

Коммунальные услуги

BIZD

-

IDVO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

BIZD vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.09

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.81

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.30

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

12.60

-13.51

BIZD vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и IDVO

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-15.46%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-10.37%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-15.46%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.39%

-0.84%

-16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.30%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

2.71%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и IDVO

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 4.92%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.41%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

13.94%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

16.40%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.50%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

16.50%

+5.25%

Сравнение комиссий BIZD и IDVO

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и IDVO

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.56%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and IDVO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to BIZD (4.92%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 5.47% for BIZD. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 5.46% for IDVO.

BIZD is categorized as Financials Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор