PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Simplify Asset Management Inc.

Дата выпуска

12 мая 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Волатильность

Комиссия

Комиссия SVOL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SVOL с JEPI SVOL с SPY SVOL с ^VIX SVOL с DIVO SVOL с SCHD SVOL с IVOL SVOL с HYLD SVOL с SVXY SVOL с RYLD SVOL с BNDW
Популярные сравнения:
SVOL с JEPI SVOL с SPY SVOL с ^VIX SVOL с DIVO SVOL с SCHD SVOL с IVOL SVOL с HYLD SVOL с SVXY SVOL с RYLD SVOL с BNDW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Volatility Premium ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
28.45%
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify Volatility Premium ETF показал доход в -21.99% с начала года и -16.86% за последние 12 месяцев.


SVOL

С начала года

-21.99%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

-22.86%

1 год

-16.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%-1.66%-10.55%-14.25%-21.99%
20240.92%1.60%0.93%-0.93%3.16%0.93%0.73%1.75%-0.77%-3.61%5.08%-2.91%6.77%
20235.03%-1.08%-0.16%1.28%3.25%5.35%0.87%1.55%-0.38%-1.09%4.74%1.72%22.88%
2022-3.68%-4.70%3.02%-6.74%4.31%-2.54%5.41%-1.34%-5.44%3.09%4.72%1.60%-3.30%
20215.00%2.84%-1.28%3.48%-3.13%5.71%-4.37%4.33%12.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVOL составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVOL: -0.53
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVOL: -0.61
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVOL: 0.89
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVOL: -0.49
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в -2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVOL: -2.47
^GSPC: 1.08

Simplify Volatility Premium ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.24
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Volatility Premium ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$3.40$3.49$3.73$4.01$1.26

Дивидендный доход

21.81%16.79%16.37%18.32%4.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Volatility Premium ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.27$0.27$0.27$0.00$0.81
2024$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.28$0.28$0.27$0.26$3.49
2023$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.31$3.73
2022$0.39$0.34$0.37$0.33$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.35$4.01
2021$0.26$0.35$0.29$0.36$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.79%
-14.02%
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify Volatility Premium ETF показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Volatility Premium ETF составляет 25.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-15.62%13 янв. 2022 г.809 мая 2022 г.2508 мая 2023 г.330
-10.9%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.24
-8.52%5 нояб. 2021 г.203 дек. 2021 г.214 янв. 2022 г.41
-6.89%12 дек. 2024 г.619 дек. 2024 г.2123 янв. 2025 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify Volatility Premium ETF составляет 25.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.99%
13.60%
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab