График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Volatility Premium ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) показал доход в -7.92% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев.
Simplify Volatility Premium ETF
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SVOL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -2.74% | -6.10% | -7.92% | |||||||||
| 2025 | 3.42% | -1.66% | -10.55% | -7.34% | 7.85% | 6.51% | -6.86% | 4.74% | 5.55% | 0.14% | 0.10% | 2.46% | 2.41% |
| 2024 | 0.92% | 1.59% | 0.93% | -0.93% | 3.16% | 0.93% | 0.73% | 1.75% | -0.77% | -3.61% | 5.08% | -2.91% | 6.77% |
| 2023 | 5.03% | -1.08% | -0.16% | 1.28% | 3.25% | 5.35% | 0.87% | 1.55% | -0.38% | -1.09% | 4.74% | 1.72% | 22.88% |
| 2022 | -3.68% | -4.70% | 3.02% | -6.75% | 4.31% | -2.54% | 5.41% | -1.34% | -5.44% | 3.09% | 4.72% | 1.60% | -3.30% |
| 2021 | 4.57% | 2.84% | -1.28% | 3.48% | -3.13% | 5.71% | -4.38% | 4.33% | 12.25% |
Метрики бенчмарка
Simplify Volatility Premium ETF: годовая альфа составляет -1.86%, бета — 0.95, а R² — 0.52 относительно S&P 500 Index с 14.05.2021.
- Этот ETF участвовал в 81.42% снижения S&P 500 Index, но только в 68.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.95 и R² 0.52 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -1.86%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 68.35%
- Участие в снижении
- 81.42%
Комиссия
Комиссия SVOL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVOL имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.39 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.40 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.61 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SVOL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Volatility Premium ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.55 | $3.48 | $3.49 | $3.73 | $4.01 | $1.25 |
Дивидендный доход | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Volatility Premium ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.88 | |||||||||
| 2025 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $3.48 |
| 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $3.49 |
| 2023 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $3.73 |
| 2022 | $0.39 | $0.34 | $0.37 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $4.01 |
| 2021 | $0.26 | $0.35 | $0.29 | $0.36 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Simplify Volatility Premium ETF показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Volatility Premium ETF составляет 10.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.5% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.62% | 13 янв. 2022 г. | 80 | 9 мая 2022 г. | 250 | 8 мая 2023 г. | 330 |
| -10.9% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 24 |
| -8.52% | 5 нояб. 2021 г. | 20 | 3 дек. 2021 г. | 21 | 4 янв. 2022 г. | 41 |
| -6.89% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | 21 | 23 янв. 2025 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...