PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

SVOL — это активно управляемый ETF от Simplify Asset Management Inc.. SVOL запущен 12 мая 2021 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

Эмитент

Simplify Asset Management Inc.

Дата выпуска

12 мая 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Волатильность

Комиссия

Комиссия SVOL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

Популярные сравнения:
SVOL с JEPI SVOL с SPY SVOL с ^VIX SVOL с DIVO SVOL с SCHD SVOL с IVOL SVOL с HYLD SVOL с SVXY SVOL с RYLD SVOL с BNDW
Популярные сравнения:
SVOL с JEPI SVOL с SPY SVOL с ^VIX SVOL с DIVO SVOL с SCHD SVOL с IVOL SVOL с HYLD SVOL с SVXY SVOL с RYLD SVOL с BNDW

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) показал доход в -9.14% с начала года и -8.27% за последние 12 месяцев.

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-8.27%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.42%-1.66%-10.55%-7.34%7.79%-9.14%
20240.92%1.59%0.93%-0.93%3.16%0.93%0.73%1.75%-0.77%-3.61%5.08%-2.91%6.77%
20235.03%-1.08%-0.16%1.28%3.25%5.35%0.87%1.55%-0.38%-1.09%4.74%1.72%22.88%
2022-3.68%-4.70%3.02%-6.75%4.31%-2.54%5.41%-1.34%-5.44%3.09%4.72%1.60%-3.30%
20215.00%2.84%-1.28%3.48%-3.13%5.72%-4.38%4.33%12.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVOL составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simplify Volatility Premium ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.21
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify Volatility Premium ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.37 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$3.37$3.49$3.73$4.01$1.26

Дивидендный доход

19.18%16.79%16.37%18.32%4.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Volatility Premium ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.27$0.27$0.27$0.27$0.30$1.38
2024$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.28$0.28$0.27$0.26$3.49
2023$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.30$0.30$0.30$0.30$0.30$0.31$3.73
2022$0.39$0.34$0.37$0.33$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.35$4.01
2021$0.26$0.35$0.29$0.36$1.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Simplify Volatility Premium ETF показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Simplify Volatility Premium ETF составляет 13.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.5%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.62%13 янв. 2022 г.809 мая 2022 г.2508 мая 2023 г.330
-10.9%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.24
-8.52%5 нояб. 2021 г.203 дек. 2021 г.214 янв. 2022 г.41
-6.89%5 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.2123 янв. 2025 г.32
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...