- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 12 мая 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $523M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 233K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.71M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVOL
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции SVOL — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) показал доход в 2.27% с начала года и 16.75% за последние 12 месяцев.
Simplify Volatility Premium ETF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SVOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SVOL закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -2.74% | -6.10% | 5.62% | 2.53% | 1.77% | 0.33% | 0.44% | 2.27% | ||||
| 2025 | 3.42% | -1.66% | -10.55% | -7.34% | 7.85% | 6.51% | -6.86% | 4.74% | 5.55% | 0.14% | 0.10% | 2.46% | 2.41% |
| 2024 | 0.92% | 1.59% | 0.93% | -0.93% | 3.16% | 0.93% | 0.73% | 1.75% | -0.77% | -3.61% | 5.08% | -2.91% | 6.77% |
| 2023 | 5.03% | -1.08% | -0.16% | 1.28% | 3.25% | 5.35% | 0.87% | 1.55% | -0.38% | -1.09% | 4.74% | 1.72% | 22.88% |
| 2022 | -3.68% | -4.70% | 3.02% | -6.75% | 4.31% | -2.54% | 5.41% | -1.34% | -5.44% | 3.09% | 4.72% | 1.60% | -3.30% |
| 2021 | 4.98% | 2.84% | -1.28% | 3.48% | -3.13% | 5.71% | -4.38% | 4.33% | 12.70% |
Метрики бенчмарка
Simplify Volatility Premium ETF has an annualized alpha of -2.71%, beta of 0.93, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2021.
- This ETF participated in 78.10% of S&P 500 Index downside but only 64.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.71% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.52, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.71%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 64.36%
- Участие в снижении
- 78.10%
Комиссия
Комиссия SVOL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVOL имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 36% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.50 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 10.58 | -6.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Volatility Premium ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.50 | $3.48 | $3.49 | $3.73 | $4.01 | $1.25 |
Дивидендный доход | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Volatility Premium ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.00 | $2.00 | ||||
| 2025 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $3.48 |
| 2024 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $3.49 |
| 2023 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $3.73 |
| 2022 | $0.39 | $0.34 | $0.37 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $4.01 |
| 2021 | $0.26 | $0.35 | $0.29 | $0.36 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Volatility Premium ETF показал максимальную просадку в 33.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Volatility Premium ETF составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.50%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1y 3mo | 1y 4moфевр. 2025 г. - июль 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.62%май 2022 г. | 3mo 26d | 12mo 4d | 1y 3moянв. 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.90%авг. 2024 г. | 21d | 10d | 1mo 1dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-8.52%дек. 2021 г. | 28d | 1mo 2d | 2moнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-6.89%дек. 2024 г. | 14d | 1mo 5d | 1mo 19dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SVOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -56.78% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.10% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -18.90% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -25.43% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.17% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -10.69% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.14% | +1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVOL
Добавьте Simplify Volatility Premium ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVOL