PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

JEPI — это активно управляемый ETF от JPMorgan Chase. JEPI запущен 20 мая 2020 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46641Q3323

CUSIP

46641Q332

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

20 мая 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Actively Managed, Dividend, Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JEPI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Популярные сравнения:
JEPI с JEPQ JEPI с SCHD JEPI с SPY JEPI с SPYI JEPI с QYLD JEPI с VOO JEPI с DIVO JEPI с XYLD JEPI с SVOL JEPI с JEPIX
Популярные сравнения:
JEPI с JEPQ JEPI с SCHD JEPI с SPY JEPI с SPYI JEPI с QYLD JEPI с VOO JEPI с DIVO JEPI с XYLD JEPI с SVOL JEPI с JEPIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) показал доход в 0.17% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев.

JEPI

С начала года

0.17%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.73%

3 года

8.01%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%1.31%-3.29%-2.01%1.79%0.17%
20241.78%2.36%2.10%-2.75%2.20%0.37%2.01%2.87%1.86%-0.72%4.31%-4.14%12.59%
20231.80%-2.25%2.29%2.30%-1.74%3.12%1.65%-0.00%-3.06%-1.08%4.69%2.00%9.82%
2022-3.48%-1.23%3.37%-3.67%-0.07%-3.66%4.74%-2.94%-6.35%7.53%5.22%-1.96%-3.49%
2021-1.60%0.68%6.35%2.59%1.76%1.61%2.57%1.74%-4.15%4.58%-1.69%5.75%21.53%
20202.52%-0.50%5.51%2.38%-0.76%-1.43%7.26%2.60%18.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JEPI составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Equity Premium Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.97
  • За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.49 на акцию.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$4.49$4.22$4.62$6.36$4.16$3.23

Дивидендный доход

8.01%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.33$0.41$0.49$1.55
2024$0.00$0.30$0.30$0.35$0.33$0.36$0.33$0.29$0.40$0.39$0.38$0.80$4.22
2023$0.00$0.44$0.41$0.45$0.43$0.37$0.36$0.29$0.34$0.36$0.36$0.82$4.62
2022$0.00$0.38$0.46$0.59$0.47$0.52$0.62$0.50$0.56$0.48$0.61$1.18$6.36
2021$0.00$0.26$0.32$0.35$0.37$0.31$0.40$0.26$0.34$0.34$0.37$0.84$4.16
2020$0.49$0.29$0.45$0.44$0.52$1.04$3.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income ETF составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.71%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.290
-13.26%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-7.11%3 янв. 2022 г.3623 февр. 2022 г.328 апр. 2022 г.68
-6.71%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.55
-4.93%2 дек. 2024 г.2710 янв. 2025 г.2619 февр. 2025 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...