PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 июн. 2025 г.

JEPI — это активно управляемый ETF от JPMorgan Chase. JEPI запущен 20 мая 2020 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46641Q3323

CUSIP

46641Q332

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

20 мая 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Actively Managed, Dividend, Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JEPI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Популярные сравнения:
JEPI с JEPQ JEPI с SCHD JEPI с SPY JEPI с SPYI JEPI с QYLD JEPI с VOO JEPI с DIVO JEPI с XYLD JEPI с SVOL JEPI с JEPIX
Популярные сравнения:
JEPI с JEPQ JEPI с SCHD JEPI с SPY JEPI с SPYI JEPI с QYLD JEPI с VOO JEPI с DIVO JEPI с XYLD JEPI с SVOL JEPI с JEPIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) показал доход в 1.31% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев.

JEPI

С начала года

1.31%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-1.57%

1 год

7.82%

3 года

9.55%

5 лет

11.75%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

2.39%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

-1.02%

1 год

12.04%

3 года

15.58%

5 лет

14.64%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%1.31%-3.29%-2.01%1.79%1.13%1.31%
20241.78%2.36%2.10%-2.75%2.20%0.37%2.01%2.87%1.86%-0.72%4.31%-4.14%12.59%
20231.80%-2.25%2.29%2.30%-1.74%3.12%1.65%0.00%-3.06%-1.08%4.69%2.00%9.82%
2022-3.48%-1.23%3.37%-3.67%-0.07%-3.66%4.74%-2.94%-6.35%7.53%5.22%-1.96%-3.49%
2021-1.60%0.68%6.35%2.59%1.76%1.61%2.57%1.74%-4.15%4.58%-1.69%5.75%21.53%
20202.52%-0.50%5.51%2.38%-0.76%-1.43%7.26%2.60%18.61%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JEPI составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Equity Premium Income ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 1.05
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.67 на акцию.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$4.67$4.22$4.62$6.36$4.16$3.23

Дивидендный доход

8.32%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.33$0.41$0.49$0.54$2.09
2024$0.00$0.30$0.30$0.35$0.33$0.36$0.33$0.29$0.40$0.39$0.38$0.80$4.22
2023$0.00$0.44$0.41$0.45$0.43$0.37$0.36$0.29$0.34$0.36$0.36$0.82$4.62
2022$0.00$0.38$0.46$0.59$0.47$0.52$0.62$0.50$0.56$0.48$0.61$1.18$6.36
2021$0.00$0.26$0.32$0.35$0.37$0.31$0.40$0.26$0.34$0.34$0.37$0.84$4.16
2020$0.49$0.29$0.45$0.44$0.52$1.04$3.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income ETF составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.71%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.290
-13.26%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———
-7.11%3 янв. 2022 г.3623 февр. 2022 г.328 апр. 2022 г.68
-6.71%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.55
-4.93%2 дек. 2024 г.2710 янв. 2025 г.2619 февр. 2025 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...