PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46641Q3323
CUSIP46641Q332
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска20 мая 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияActively Managed, Dividend, Derivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаam.jpmorgan.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JEPI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Equity Premium Income ETF

Популярные сравнения: JEPI с JEPQ, JEPI с SCHD, JEPI с SPY, JEPI с QYLD, JEPI с VOO, JEPI с DIVO, JEPI с XYLD, JEPI с JEPIX, JEPI с SPYI, JEPI с SVOL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
67.53%
83.43%
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Premium Income ETF показал доход в 9.64% с начала года и 12.49% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.64%13.39%
1 месяц4.79%4.02%
6 месяцев4.45%5.56%
1 год12.49%21.51%
5 лет (среднегодовая)N/A12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.78%2.35%2.10%-2.75%2.20%0.37%2.01%2.87%9.64%
20231.80%-2.25%2.29%2.30%-1.74%3.12%1.65%0.00%-3.06%-1.08%4.69%2.00%9.83%
2022-3.48%-1.23%3.37%-3.67%-0.07%-3.65%4.74%-2.94%-6.35%7.53%5.22%-1.96%-3.49%
2021-1.60%0.68%6.35%2.59%1.76%1.60%2.57%1.74%-4.15%4.58%-1.69%5.75%21.53%
20202.52%-0.50%5.51%2.38%-0.76%-1.43%7.26%2.60%18.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JEPI среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 7373
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Equity Premium Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.59
1.66
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$4.19$4.62$6.36$4.16$3.23

Дивидендный доход

7.29%8.40%11.68%6.59%5.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.30$0.35$0.33$0.36$0.33$0.29$0.40$2.65
2023$0.00$0.44$0.41$0.45$0.42$0.37$0.36$0.29$0.34$0.36$0.36$0.82$4.62
2022$0.00$0.38$0.46$0.59$0.47$0.52$0.62$0.50$0.56$0.48$0.61$1.18$6.36
2021$0.00$0.26$0.32$0.35$0.37$0.31$0.40$0.26$0.34$0.34$0.37$0.84$4.16
2020$0.49$0.29$0.45$0.43$0.52$1.04$3.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.53%
-4.57%
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income ETF составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.71%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.290
-7.11%3 янв. 2022 г.3623 февр. 2022 г.328 апр. 2022 г.68
-6.71%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.55
-4.52%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1826 окт. 2021 г.37
-4.15%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.34 нояб. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Equity Premium Income ETF составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.41%
4.88%
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)