PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that aims to provide investors with high current income and the potential for capital appreciation. The fund invests in a diversified portfolio of stocks that are selected based on their potential to generate income through monthly dividends and other distributions.

JEPI focuses on high-quality, blue-chip companies with a history of stable earnings and dividends. The fund typically invests in large and mid-cap stocks across various sectors, including financials, healthcare, consumer staples, and technology.

JEPI is managed by JPMorgan Asset Management, one of the largest asset managers in the world. The fund has an expense ratio of 0.35%, higher than many passively managed ETFs.

ISIN
US46641Q3323
CUSIP
46641Q332
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
20 мая 2020 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Dividend, Derivative Income
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$45B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVOJEPI с XYLDJEPI с GPIX

Доходность

График доходности JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции JEPI — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,428.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) показал доход в 3.70% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JEPI по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JEPI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.31%2.86%-4.79%2.36%-1.93%1.49%1.58%3.70%
20252.50%1.31%-3.29%-2.01%1.79%2.34%0.05%1.83%0.56%0.25%2.43%0.22%8.09%
20241.78%2.35%2.10%-2.76%2.21%0.37%2.01%2.87%1.85%-0.72%4.31%-4.14%12.57%
20231.80%-2.25%2.29%2.30%-1.74%3.12%1.65%0.00%-3.06%-1.08%4.69%2.00%9.83%
2022-3.48%-1.23%3.37%-3.67%-0.07%-3.65%4.74%-2.94%-6.35%7.53%5.22%-1.96%-3.49%
2021-1.60%0.68%6.35%2.59%1.76%1.60%2.57%1.74%-4.15%4.58%-1.69%5.75%21.52%

Метрики бенчмарка

JPMorgan Equity Premium Income ETF has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.55, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2020.

  • This ETF participated in 60.24% of S&P 500 Index downside but only 57.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This ETF generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
2.17%
Бета
0.55
R²
0.74
Участие в росте
57.04%
Участие в снижении
60.24%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JEPI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JEPI имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.62

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.24

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.24

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

9.71

-5.89

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.57 на акцию.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
Дивиденд$4.57$4.72$4.22$4.62$6.36$4.16$3.23

Дивидендный доход

8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.34$0.35$0.42$0.45$0.39$0.39$2.34
2025$0.00$0.33$0.33$0.41$0.49$0.54$0.40$0.36$0.37$0.36$0.35$0.80$4.72
2024$0.00$0.30$0.30$0.35$0.33$0.36$0.33$0.29$0.40$0.39$0.38$0.80$4.22
2023$0.00$0.44$0.41$0.45$0.42$0.37$0.36$0.29$0.34$0.36$0.36$0.82$4.62
2022$0.00$0.38$0.46$0.59$0.47$0.52$0.62$0.50$0.56$0.48$0.61$1.18$6.36
2021$0.00$0.26$0.32$0.35$0.37$0.31$0.40$0.26$0.34$0.34$0.37$0.84$4.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income ETF составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-13.71%сент. 2022 г.
5mo 12d8mo 18d
1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г.
Медвежий рынок2022
-13.26%апр. 2025 г.
1mo 16d4mo 16d
6mo 2dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-7.11%февр. 2022 г.
1mo 21d1mo 14d
3mo 5dянв. 2022 г. - апр. 2022 г.
Медвежий рынок2022
-6.71%окт. 2023 г.
1mo 12d1mo 5d
2mo 17dсент. 2023 г. - дек. 2023 г.
—
-6.68%март 2026 г.
25d—
4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас
—

Показатели просадок

JEPIБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-56.78%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.10%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-18.90%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-25.43%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-10.70%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.09%

+0.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JEPI

Добавьте JPMorgan Equity Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JEPI