- ISIN
- US46641Q3323
- CUSIP
- 46641Q332
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 20 мая 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $46B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $266.12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) прибавил 5.3% с начала года. Текущая цена акции JEPI — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) показал доход в 5.34% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Equity Premium Income ETF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JEPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEPI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 2.86% | -4.79% | 2.36% | -1.93% | 1.49% | 2.38% | 0.78% | 5.34% | ||||
| 2025 | 2.50% | 1.31% | -3.29% | -2.01% | 1.79% | 2.34% | 0.05% | 1.83% | 0.56% | 0.25% | 2.43% | 0.22% | 8.09% |
| 2024 | 1.78% | 2.35% | 2.10% | -2.76% | 2.21% | 0.37% | 2.01% | 2.87% | 1.85% | -0.72% | 4.31% | -4.14% | 12.57% |
| 2023 | 1.80% | -2.25% | 2.29% | 2.30% | -1.74% | 3.12% | 1.65% | 0.00% | -3.06% | -1.08% | 4.69% | 2.00% | 9.83% |
| 2022 | -3.48% | -1.23% | 3.37% | -3.67% | -0.07% | -3.65% | 4.74% | -2.94% | -6.35% | 7.53% | 5.22% | -1.96% | -3.49% |
| 2021 | -1.60% | 0.68% | 6.35% | 2.59% | 1.76% | 1.60% | 2.57% | 1.74% | -4.15% | 4.58% | -1.69% | 5.75% | 21.52% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Premium Income ETF has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.55, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2020.
- This ETF participated in 57.56% of S&P 500 Index downside but only 55.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 55.63%
- Участие в снижении
- 57.56%
Комиссия
Комиссия JEPI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEPI имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.50 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.58 | -5.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.58 | $4.72 | $4.22 | $4.62 | $6.36 | $4.16 | $3.23 |
Дивидендный доход | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.35 | $0.42 | $0.45 | $0.39 | $0.39 | $0.37 | $2.71 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.33 | $0.33 | $0.41 | $0.49 | $0.54 | $0.40 | $0.36 | $0.37 | $0.36 | $0.35 | $0.80 | $4.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | $0.35 | $0.33 | $0.36 | $0.33 | $0.29 | $0.40 | $0.39 | $0.38 | $0.80 | $4.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.44 | $0.41 | $0.45 | $0.42 | $0.37 | $0.36 | $0.29 | $0.34 | $0.36 | $0.36 | $0.82 | $4.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.46 | $0.59 | $0.47 | $0.52 | $0.62 | $0.50 | $0.56 | $0.48 | $0.61 | $1.18 | $6.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.32 | $0.35 | $0.37 | $0.31 | $0.40 | $0.26 | $0.34 | $0.34 | $0.37 | $0.84 | $4.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.71%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 8mo 18d | 1y 1moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.26%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 4mo 16d | 6mo 2dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.11%февр. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 14d | 3mo 5dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.71%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 1mo 5d | 2mo 17dсент. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.68%март 2026 г. | 25d | 4mo 11d | 5mo 6dмарт 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| JEPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -56.78% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -9.10% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -18.90% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -25.43% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.69% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.14% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JEPI
Добавьте JPMorgan Equity Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEPI