PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с SCHD

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

JEPI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.64

SCHD:

0.48

Коэф-т Сортино

JEPI:

1.07

SCHD:

0.97

Коэф-т Омега

JEPI:

1.17

SCHD:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.74

SCHD:

0.64

Коэф-т Мартина

JEPI:

2.96

SCHD:

1.76

Индекс Язвы

JEPI:

3.31%

SCHD:

5.88%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.87%

SCHD:

16.54%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JEPI:

-1.23%

SCHD:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.93%.

JEPI

С начала года
3.08%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
3.93%
1 год
8.80%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.33%
10 лет*
N/A

SCHD

С начала года
1.93%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
3.10%
1 год
7.94%
3 года*
8.43%
5 лет*
13.68%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий JEPI и SCHD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между JEPI и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SCHD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SCHD в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.36%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.75%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SCHD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SCHD

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.95%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...