Сравнение JEPI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SCHD.
Основные характеристики
JEPI | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 2.57% |
Дох-ть за 1 год | 10.60% | 11.85% |
Дох-ть за 3 года | 7.61% | 4.72% |
Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.12 |
Дневная вол-ть | 7.36% | 11.58% |
Макс. просадка | -13.71% | -33.37% |
Current Drawdown | -2.14% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между JEPI и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и SCHD
С начала года, JEPI показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и SCHD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и SCHD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SCHD в 3.45%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и SCHD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.47%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.