PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с AMZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 17.67%/yr for AMZA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SVOL charges 0.50%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 21.82%.

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.70%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.90%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

AMZA

1 день
0.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
21.82%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и AMZA

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%
AMZA
InfraCap MLP ETF		21.82%0.17%30.90%23.35%33.20%0.91%

Correlation

The correlation between SVOL and AMZA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.35

Over the past year, the correlation between SVOL and AMZA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

SVOL vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVOLAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.89

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.33

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

3.23

-1.33

SVOL vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AMZA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVOL и AMZA

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-91.46%

+57.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.16%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-18.56%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-25.15%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-10.48%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-44.92%

+40.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.87%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и AMZA

Текущая волатильность для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) составляет 3.48%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.43%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.60%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

17.72%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

25.84%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

37.21%

-15.31%

Сравнение комиссий SVOL и AMZA

SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и AMZA

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности AMZA в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.05%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and AMZA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.43%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs AMZA's -91.46%.

On 5-year performance, AMZA leads with 17.67% vs 6.22% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMZA has performed better with a 17.67% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 8.05% for AMZA.

SVOL is categorized as Volatility, while AMZA is MLPs. They also come from different issuers: Simplify and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 2.01% for AMZA.

AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор