PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDVV returned 20.08%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-5.85%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between FDVV and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.74

The correlation between FDVV and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и JEPQ

Секторы
FDVV
JEPQ

Технологии

29.1%
54.0%

Финансовые услуги

17.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
7.1%

Недвижимость

10.1%
0.2%

Коммунальные услуги

8.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.4%

Промышленность

3.4%
3.1%

Здравоохранение

3.1%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

FDVV
29.1%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
JEPQ
7.1%

Недвижимость

FDVV
10.1%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
JEPQ
1.3%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
JEPQ
15.4%

Промышленность

FDVV
3.4%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
JEPQ
4.4%

Сырьевые материалы

FDVV

-

JEPQ
1.0%

Энергетика

FDVV

-

JEPQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FDVV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.49

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.29

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.31

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

16.22

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FDVV и JEPQ

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-20.07%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.82%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-20.07%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.10%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.42%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.79%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и JEPQ

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.26%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.07%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

11.73%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.61%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

16.61%

+0.39%

Сравнение комиссий FDVV и JEPQ

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и JEPQ

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 20.08% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 2.72% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор