PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с DIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FDVV is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.25%/yr vs 10.72%/yr for DIVO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.28%.

FDVV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.85%
1 год
22.32%
3 года*
19.56%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.59%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between FDVV and DIVO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.81

The correlation between FDVV and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и DIVO

Секторы
FDVV
DIVO

Технологии

29.1%
15.6%

Финансовые услуги

17.0%
29.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.5%

Потребительский защитный сектор

11.0%
6.9%

Недвижимость

10.1%

-

Коммунальные услуги

8.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.0%

Промышленность

3.4%
16.0%

Здравоохранение

3.1%
6.6%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

6.7%

Технологии

FDVV
29.1%
DIVO
15.6%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
DIVO
29.6%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
DIVO
11.5%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
DIVO
6.9%

Недвижимость

FDVV
10.1%
DIVO

-

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
DIVO
1.9%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
DIVO
1.0%

Промышленность

FDVV
3.4%
DIVO
16.0%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
DIVO
6.6%

Сырьевые материалы

FDVV

-

DIVO
4.2%

Энергетика

FDVV

-

DIVO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

FDVV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.96

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.91

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.99

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

10.79

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.90

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FDVV и DIVO

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-30.04%

-10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-5.95%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-12.12%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-13.72%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.27%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.61%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.65%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и DIVO

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.30%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.02%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

9.09%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

11.95%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.84%

+2.15%

Сравнение комиссий FDVV и DIVO

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и DIVO

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.74%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and DIVO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (2.96%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.25% vs 10.72% for DIVO. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.25% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.74% for FDVV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.56% for DIVO.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор