Сравнение JEPI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
JEPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или SPYI.
Основные характеристики
| JEPI | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.44% | 18.12% |
| Дох-ть за 1 год | 22.06% | 25.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 21.43 | 18.57 |
| Индекс Язвы | 0.98% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 7.37% | 9.24% |
| Макс. просадка | -13.71% | -10.19% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между JEPI и SPYI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и SPYI
С начала года, JEPI показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 18.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и SPYI
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и SPYI
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности SPYI в 11.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.08% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.53% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и SPYI
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и SPYI
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.42%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.