PortfoliosLab logo
Сравнение JEPI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и SPYI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JEPI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.71%
34.83%
JEPI
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.44

SPYI:

0.59

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.78

SPYI:

0.94

Коэф-т Омега

JEPI:

1.13

SPYI:

1.15

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.51

SPYI:

0.61

Коэф-т Мартина

JEPI:

2.22

SPYI:

2.59

Индекс Язвы

JEPI:

3.04%

SPYI:

3.88%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.74%

SPYI:

16.97%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

JEPI:

-4.74%

SPYI:

-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -1.68%.


JEPI

С начала года

-0.58%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-2.84%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-1.68%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-2.48%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPI и SPYI

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
0.59
JEPI
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SPYI

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности SPYI в 12.80%


TTM20242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.80%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SPYI

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.74%
-5.67%
JEPI
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SPYI

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 8.41%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.41%
10.51%
JEPI
SPYI