PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

JEPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%3.08%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOOSPYI с TSPY

Сравнение комиссий JEPI и SPYI

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.04

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.57

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.54

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

8.06

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.01

+0.03

Корреляция

Корреляция между JEPI и SPYI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SPYI

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SPYI

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-16.47%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.02%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.50%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.86%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SPYI

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.10%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

8.29%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

16.22%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.12%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

13.12%

-2.24%