PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с SPYI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.79%/yr vs 16.26%/yr for SPYI. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 10.29%.

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
9.44%
С начала года
10.29%
1 год
20.17%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF
$164.26M$144.49M$150.73M

Сравнение доходности по годам JEPI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%1.92%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		10.29%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between JEPI and SPYI is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.75

The correlation between JEPI and SPYI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и SPYI

Секторы
JEPI
SPYI

Технологии

15.4%
38.3%

Здравоохранение

12.9%
8.9%

Промышленность

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Финансовые услуги

8.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.0%

Коммунальные услуги

4.9%
2.2%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Энергетика

2.6%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

JEPI
15.4%
SPYI
38.3%

Здравоохранение

JEPI
12.9%
SPYI
8.9%

Промышленность

JEPI
11.2%
SPYI
8.4%

Потребительский циклический сектор

JEPI
9.8%
SPYI
9.6%

Финансовые услуги

JEPI
8.9%
SPYI
11.7%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.7%
SPYI
4.6%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.1%
SPYI
10.0%

Коммунальные услуги

JEPI
4.9%
SPYI
2.2%

Недвижимость

JEPI
2.6%
SPYI
1.8%

Энергетика

JEPI
2.6%
SPYI
3.0%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
SPYI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с QQQIJEPI с DIVOJEPI с VOO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOOSPYI с TSPY

Доходность на риск

JEPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JEPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.89

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.60

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.63

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

12.61

-7.73

JEPI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SPYI

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-16.47%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.72%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-16.47%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.78%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.60%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SPYI

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.22%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.46%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

8.77%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

10.74%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

12.96%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

12.96%

-2.23%

Сравнение комиссий JEPI и SPYI

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SPYI

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности SPYI в 11.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.68%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and SPYI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.46%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.26% vs 9.79% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.26% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 7.96% for JEPI.

JEPI is categorized as Dividend, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор