PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
13.68%
CGDV
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 23.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%.


CGDV

С начала года

23.21%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

11.65%

1 год

31.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


CGDVSCHD
Коэф-т Шарпа2.822.40
Коэф-т Сортино3.913.44
Коэф-т Омега1.511.42
Коэф-т Кальмара6.203.63
Коэф-т Мартина23.2412.99
Индекс Язвы1.39%2.05%
Дневная вол-ть11.41%11.09%
Макс. просадка-21.82%-33.37%
Текущая просадка-2.05%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и SCHD

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGDV и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.40
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.913.44
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.42
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.204.18
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 23.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.2412.99
CGDV
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.40
CGDV
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SCHD

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.50%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SCHD

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.05%
-0.62%
CGDV
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SCHD

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.45% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
3.48%
CGDV
SCHD