Сравнение BIZD с HIGH
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. BIZD is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, BIZD returned 5.47%/yr vs 2.92%/yr for HIGH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.45%.
BIZD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 8.13%
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIZD и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.86% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -0.07% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between BIZD and HIGH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. HIGH — Ранг доходности на риск
BIZD
HIGH
Сравнение BIZD c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.31 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.44 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и HIGH
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -9.50% | -45.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -9.50% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -9.50% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -7.18% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -2.41% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 6.64% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и HIGH
VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.61% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 3.67% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 8.74% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 9.54% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 9.54% | +12.21% |
Сравнение комиссий BIZD и HIGH
BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и HIGH
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности HIGH в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.56% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIZD and HIGH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (4.92%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, BIZD leads with 5.47% vs 2.92% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIZD has performed better with a 5.47% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 7.34% for HIGH.
BIZD is categorized as Financials Equities, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.51% for HIGH.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор