PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с IDVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, JEPI returned 9.13%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%2.68%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between JEPI and IDVO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.60

The correlation between JEPI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и IDVO

Секторы
JEPI
IDVO

Технологии

14.5%
10.7%

Здравоохранение

12.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Промышленность

9.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.2%

Финансовые услуги

7.4%
19.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.3%

Коммунальные услуги

4.7%
3.2%

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

2.7%
12.5%

Сырьевые материалы

1.6%
17.1%

Технологии

JEPI
14.5%
IDVO
10.7%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
IDVO
7.8%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
IDVO
3.2%

Промышленность

JEPI
9.5%
IDVO
7.2%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
IDVO
8.2%

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
IDVO
19.9%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
IDVO
10.3%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
IDVO
3.2%

Недвижимость

JEPI
2.9%
IDVO

-

Энергетика

JEPI
2.7%
IDVO
12.5%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
IDVO
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

JEPI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.09

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.81

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.30

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

12.60

-9.14

JEPI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и IDVO

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-15.46%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-10.37%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-15.46%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.84%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.30%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.71%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и IDVO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

6.41%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

13.94%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

16.40%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

16.50%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

16.50%

-5.71%

Сравнение комиссий JEPI и IDVO

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и IDVO

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and IDVO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 9.13% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 5.46% for IDVO.

JEPI is categorized as Dividend, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор