Сравнение JEPQ с FDVV
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 19.75%/yr for FDVV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 9.30%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 9.30% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -3.26% |
Correlation
The correlation between JEPQ and FDVV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.74 |
The correlation between JEPQ and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JEPQ и FDVV
Секторы
JEPQ
FDVV
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
JEPQ
FDVV
Коммуникационные услуги
JEPQ
FDVV
Потребительский циклический сектор
JEPQ
FDVV
Потребительский защитный сектор
JEPQ
FDVV
Здравоохранение
JEPQ
FDVV
Промышленность
JEPQ
FDVV
Коммунальные услуги
JEPQ
FDVV
Сырьевые материалы
JEPQ
FDVV
-
Энергетика
JEPQ
FDVV
-
Финансовые услуги
JEPQ
FDVV
Недвижимость
JEPQ
FDVV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. FDVV — Ранг доходности на риск
JEPQ
FDVV
Сравнение JEPQ c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.44 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 10.11 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и FDVV
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -40.25% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.30% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -15.90% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.29% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.80% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.24% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и FDVV
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.16% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 8.16% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 10.12% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.76% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.98% | -0.25% |
Сравнение комиссий JEPQ и FDVV
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и FDVV
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and FDVV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs FDVV's -40.25%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 19.75% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 2.70% for FDVV.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while FDVV is Large Cap Blend Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор