Сравнение DIVO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DIVO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
DIVO
18.05%
-0.49%
8.12%
23.74%
12.00%
N/A
JEPI
14.75%
-0.15%
7.48%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DIVO | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 8.78% | 7.06% |
| Макс. просадка | -30.04% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и JEPI
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DIVO и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и JEPI
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.47% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и JEPI
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и JEPI
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.