PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с JEPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

DIVO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.01%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%21.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.20%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.20%.

DIVO

1 день
1.93%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.49%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

JEPI

1 день
1.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.84%
3 года*
9.57%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRODIVO с CGDV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий DIVO и JEPI

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DIVO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.60

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

0.93

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.85

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

4.15

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.60

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.03

-0.20

Корреляция

Корреляция между DIVO и JEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и JEPI

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности JEPI в 8.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.49%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.40%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и JEPI

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-13.71%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.28%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-13.71%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-4.79%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.07%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.10%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и JEPI

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.57%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.36%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.26%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

11.06%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

10.89%

+4.04%