PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с CGDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. RDVI is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 18.87%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%9.97%

Correlation

The correlation between RDVI and CGDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between RDVI and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и CGDV

Секторы
RDVI
CGDV

Финансовые услуги

33.5%
6.8%

Технологии

26.9%
34.1%

Промышленность

13.6%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.4%

Здравоохранение

3.9%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Энергетика

2.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

RDVI
33.5%
CGDV
6.8%

Технологии

RDVI
26.9%
CGDV
34.1%

Промышленность

RDVI
13.6%
CGDV
13.2%

Потребительский циклический сектор

RDVI
10.9%
CGDV
10.6%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.5%
CGDV
8.4%

Здравоохранение

RDVI
3.9%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

RDVI
3.4%
CGDV
5.5%

Энергетика

RDVI
2.4%
CGDV
3.8%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
CGDV
2.1%

Сырьевые материалы

RDVI

-

CGDV
2.9%

Недвижимость

RDVI

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

RDVI vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVICGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.27

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.11

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.83

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

13.19

+0.99

RDVI vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и CGDV

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVICGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-21.82%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.75%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-14.28%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.60%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и CGDV

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVICGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.52%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

9.80%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

12.13%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.57%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.57%

+1.41%

Сравнение комиссий RDVI и CGDV

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и CGDV

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and CGDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.89%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 18.87% for RDVI. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.68%, compared with 1.17% for CGDV.

RDVI is categorized as Derivative Income, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор