PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с SPYI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

QQQI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или SPYI.

Корреляция

Корреляция между QQQI и SPYI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
11.61%
QQQI
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.57

SPYI:

0.54

Коэф-т Сортино

QQQI:

0.94

SPYI:

0.87

Коэф-т Омега

QQQI:

1.14

SPYI:

1.14

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.61

SPYI:

0.56

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.37

SPYI:

2.51

Индекс Язвы

QQQI:

5.12%

SPYI:

3.68%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.34%

SPYI:

17.05%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

QQQI:

-9.83%

SPYI:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -3.86%.

QQQI

С начала года

-5.24%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-1.43%

1 год

12.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-3.86%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-2.70%

1 год

9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQI и SPYI

И QQQI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.57
SPYI: 0.54
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 0.94
SPYI: 0.87
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQI: 1.14
SPYI: 1.14
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.61
SPYI: 0.56
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.37
SPYI: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.57
0.54
QQQI
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и SPYI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности SPYI в 13.09%

TTM202420232022
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.42%12.85%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.09%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и SPYI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-7.75%
QQQI
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и SPYI

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
13.32%
QQQI
SPYI