PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

QQQI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и SPYI

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%16.09%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQYQQQI с IQQQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOOSPYI с TSPY

Сравнение комиссий QQQI и SPYI

И QQQI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF

Доходность на риск

QQQI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.57

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.54

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.06

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между QQQI и SPYI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и SPYI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и SPYI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-16.47%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.02%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.50%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.86%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.11%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и SPYI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.10%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.29%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.22%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

13.12%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

13.12%

+4.36%