Сравнение DIVO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DIVO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 0.46% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.87% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и JEPQ
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
DIVO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
DIVO
JEPQ
Сравнение DIVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.64 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.45 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и JEPQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и JEPQ
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.10% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и JEPQ
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -20.07% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -11.58% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -5.85% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.55% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.34% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и JEPQ
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.57%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.02% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 10.47% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 18.52% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.91% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.91% | -1.98% |