PortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVO и JEPQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DIVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.48%
34.11%
DIVO
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.61

JEPQ:

0.42

Коэф-т Сортино

DIVO:

0.95

JEPQ:

0.72

Коэф-т Омега

DIVO:

1.14

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.70

JEPQ:

0.43

Коэф-т Мартина

DIVO:

2.82

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

DIVO:

3.02%

JEPQ:

5.15%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.99%

JEPQ:

20.39%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

DIVO:

-7.28%

JEPQ:

-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -9.54%.


DIVO

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.65%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-9.54%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-4.69%

1 год

5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVO и JEPQ

DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIVO: 0.61
JEPQ: 0.42
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIVO: 0.95
JEPQ: 0.72
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIVO: 1.14
JEPQ: 1.11
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIVO: 0.70
JEPQ: 0.43
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIVO: 2.82
JEPQ: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.42
DIVO
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и JEPQ

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности JEPQ в 11.62%


TTM20242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.96%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.62%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и JEPQ

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-13.52%
DIVO
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и JEPQ

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 10.05%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
14.58%
DIVO
JEPQ