PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. DIVO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.83%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

Сравнение доходности по годам DIVO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%2.58%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between DIVO and JEPQ is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.61

The correlation between DIVO and JEPQ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и JEPQ

Секторы
DIVO
JEPQ

Финансовые услуги

23.2%
0.3%

Технологии

17.4%
60.6%

Промышленность

16.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.8%

Здравоохранение

8.2%
4.0%

Энергетика

7.2%
0.3%

Сырьевые материалы

4.5%
0.9%

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
12.8%

Недвижимость

-

0.2%

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
JEPQ
0.3%

Технологии

DIVO
17.4%
JEPQ
60.6%

Промышленность

DIVO
16.7%
JEPQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
JEPQ
11.1%

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
JEPQ
5.8%

Здравоохранение

DIVO
8.2%
JEPQ
4.0%

Энергетика

DIVO
7.2%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
JEPQ
0.9%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
JEPQ
12.8%

Недвижимость

DIVO

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIVDIVO с CGDV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DIVO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.52

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.12

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.53

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

10.35

+1.43

DIVO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и JEPQ

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-20.07%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.82%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-20.07%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.37%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.15%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и JEPQ

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

6.20%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

12.28%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

14.68%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

16.92%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.92%

-2.15%

Сравнение комиссий DIVO и JEPQ

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и JEPQ

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and JEPQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.30% vs 15.83% for DIVO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.30% return vs 15.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 6.23% for DIVO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.35% for JEPQ.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор