PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с AMZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and AMZA (InfraCap MLP ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners. RDVI is passively managed, while AMZA is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 18.87%/yr vs 22.25%/yr for AMZA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RDVI charges 0.75%/yr vs 2.01%/yr for AMZA.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 21.82%.

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZA

1 день
0.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
21.82%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и AMZA

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%
AMZA
InfraCap MLP ETF		21.82%0.17%30.90%23.35%1.09%

Correlation

The correlation between RDVI and AMZA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between RDVI and AMZA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDVI и AMZA

Секторы
RDVI
AMZA

Финансовые услуги

33.5%

-

Технологии

26.9%

-

Промышленность

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%
99.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVI
33.5%
AMZA

-

Технологии

RDVI
26.9%
AMZA

-

Промышленность

RDVI
13.6%
AMZA

-

Потребительский циклический сектор

RDVI
10.9%
AMZA

-

Коммуникационные услуги

RDVI
5.5%
AMZA

-

Здравоохранение

RDVI
3.9%
AMZA

-

Потребительский защитный сектор

RDVI
3.4%
AMZA

-

Энергетика

RDVI
2.4%
AMZA
99.8%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
AMZA
0.2%

Сырьевые материалы

RDVI

-

AMZA

-

Недвижимость

RDVI

-

AMZA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

InfraCap MLP ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV

Доходность на риск

RDVI vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIAMZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.89

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.33

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.30

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

3.23

+10.95

RDVI vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и AMZA

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и AMZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-91.46%

+73.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.16%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-18.56%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.48%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-44.92%

+41.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.87%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и AMZA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) составляет 4.89%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что RDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.43%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.60%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

17.72%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

25.84%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

37.21%

-20.23%

Сравнение комиссий RDVI и AMZA

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и AMZA

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности AMZA в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.05%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and AMZA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.43%) compared to RDVI (4.89%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs AMZA's -91.46%.

On 3-year performance, AMZA leads with 22.25% vs 18.87% for RDVI. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZA has performed better with a 22.25% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 7.68% for RDVI.

RDVI is categorized as Derivative Income, while AMZA is MLPs. They also come from different issuers: FT Vest and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 2.01% for AMZA.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и AMZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор