PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYI с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYI с IDVO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPYI returned 15.48%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYI charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности SPYI и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
0.20%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYI и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-2.49%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between SPYI and IDVO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.70

The correlation between SPYI and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYI и IDVO

Секторы
SPYI
IDVO

Технологии

39.1%
10.7%

Финансовые услуги

11.1%
19.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.2%

Здравоохранение

8.3%
7.8%

Промышленность

7.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.2%

Энергетика

3.1%
12.5%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
17.1%

Технологии

SPYI
39.1%
IDVO
10.7%

Финансовые услуги

SPYI
11.1%
IDVO
19.9%

Коммуникационные услуги

SPYI
10.7%
IDVO
10.3%

Потребительский циклический сектор

SPYI
9.9%
IDVO
3.2%

Здравоохранение

SPYI
8.3%
IDVO
7.8%

Промышленность

SPYI
7.8%
IDVO
7.2%

Потребительский защитный сектор

SPYI
4.5%
IDVO
8.2%

Энергетика

SPYI
3.1%
IDVO
12.5%

Коммунальные услуги

SPYI
2.1%
IDVO
3.2%

Недвижимость

SPYI
1.8%
IDVO

-

Сырьевые материалы

SPYI
1.7%
IDVO
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

SPYI vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYI c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.09

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.81

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.30

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

12.60

+0.45

SPYI vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYI и IDVO

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-15.46%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-10.37%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-15.46%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.84%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.30%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.71%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и IDVO

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 3.62%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

6.41%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

13.94%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

16.40%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

16.50%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.50%

-3.51%

Сравнение комиссий SPYI и IDVO

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и IDVO

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYI and IDVO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.41%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPYI dropped -16.47% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.78% vs 15.48% for SPYI. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.78% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 5.46% for IDVO.

They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for SPYI and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYI и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор