Сравнение BIZD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BIZD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIZD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIZD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | 28.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и JEPI
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BIZD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BIZD
JEPI
Сравнение BIZD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIZD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.61 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 0.95 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.79 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.83 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIZD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.61 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BIZD и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и JEPI
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и JEPI
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIZD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -13.71% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.22% | -10.28% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -13.71% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -4.53% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -2.07% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 2.12% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и JEPI
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIZD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.90% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 6.36% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.24% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 11.06% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 10.88% | +10.71% |