PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с JEPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. BIZD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, BIZD returned 3.97%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 12.86%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.34%.

BIZD

1 день
0.33%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-13.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.73%

JEPI

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.79%
3 года*
9.04%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-10.23%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%31.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between BIZD and JEPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.50

The correlation between BIZD and JEPI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и JEPI

Секторы
BIZD
JEPI

Финансовые услуги

100.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
JEPI
7.2%

Сырьевые материалы

BIZD

-

JEPI
1.7%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

JEPI
6.3%

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

JEPI
10.0%

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

JEPI
7.8%

Энергетика

BIZD

-

JEPI
2.5%

Здравоохранение

BIZD

-

JEPI
11.6%

Промышленность

BIZD

-

JEPI
9.7%

Недвижимость

BIZD

-

JEPI
2.7%

Технологии

BIZD

-

JEPI
15.3%

Коммунальные услуги

BIZD

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BIZD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.98

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.46

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.17

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

3.42

-4.45

BIZD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и JEPI

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-13.71%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-6.68%

-15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-13.26%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-13.71%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.38%

-3.69%

-16.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.13%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

2.28%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и JEPI

VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.37%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

6.29%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

7.98%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

11.08%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

10.78%

+10.99%

Сравнение комиссий BIZD и JEPI

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и JEPI

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что больше доходности JEPI в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.07%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.17%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and JEPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.30%) compared to JEPI (2.37%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.28% vs 3.97% for BIZD. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.28% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.07%, compared with 8.17% for JEPI.

BIZD is categorized as Financials Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор