Сравнение BIZD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BIZD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIZD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
BIZD
11.32%
-0.61%
1.59%
16.59%
11.10%
8.57%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| BIZD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.15 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 2.36% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 7.06% |
| Макс. просадка | -55.47% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.14% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIZD и JEPI
BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между BIZD и JEPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIZD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и JEPI
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.22% | 10.97% | 11.22% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIZD и JEPI
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и JEPI
VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.