PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с SPYI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. RDVI is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 18.01%/yr vs 15.61%/yr for SPYI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.65%.

RDVI

1 день
-1.78%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.53%
3 года*
18.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-2.24%
1 месяц
0.20%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.99%
1 год
20.87%
3 года*
15.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.72%17.93%14.56%18.63%9.91%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.65%16.67%19.03%18.09%4.05%

Correlation

The correlation between RDVI and SPYI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.73

The correlation between RDVI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и SPYI

Секторы
RDVI
SPYI

Финансовые услуги

36.5%
11.8%

Технологии

17.6%
35.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Промышленность

12.2%
8.4%

Здравоохранение

8.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

RDVI
36.5%
SPYI
11.8%

Технологии

RDVI
17.6%
SPYI
35.5%

Потребительский циклический сектор

RDVI
12.2%
SPYI
10.1%

Промышленность

RDVI
12.2%
SPYI
8.4%

Здравоохранение

RDVI
8.1%
SPYI
8.5%

Коммуникационные услуги

RDVI
5.4%
SPYI
11.2%

Потребительский защитный сектор

RDVI
4.1%
SPYI
4.9%

Энергетика

RDVI
1.4%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

RDVI

-

SPYI
1.8%

Недвижимость

RDVI

-

SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

RDVI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.12

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.86

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.72

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

14.08

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RDVI и SPYI

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-16.47%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.72%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-16.47%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.40%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.80%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и SPYI

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.86%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.77%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

9.90%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

12.96%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

12.96%

+3.96%

Сравнение комиссий RDVI и SPYI

RDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и SPYI

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности SPYI в 11.87%

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.99%8.10%8.62%8.45%1.53%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and SPYI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (4.04%) compared to SPYI (2.86%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, RDVI leads with 18.01% vs 15.61% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.01% return vs 15.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.87%, compared with 7.99% for RDVI.

They also come from different issuers: FT Vest and Neos. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор