PortfoliosLab logo
Сравнение JEPQ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPQ и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.78%
19.47%
JEPQ
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.48

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.80

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.48

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.87

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

JEPQ:

5.20%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.43%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JEPQ:

-11.79%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPQ и JEPI

И JEPQ, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.48
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.80
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPQ: 1.12
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.48
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.87
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.41
JEPQ
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JEPI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.39%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JEPI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.79%
-7.02%
JEPQ
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JEPI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.74%
11.06%
JEPQ
JEPI