PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. JEPQ is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-0.43%

Correlation

The correlation between JEPQ and JEPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.66

The correlation between JEPQ and JEPI shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и JEPI

Секторы
JEPQ
JEPI

Технологии

54.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.6%

Здравоохранение

4.4%
14.1%

Промышленность

3.1%
13.8%

Коммунальные услуги

1.3%
6.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Энергетика

0.4%
3.5%

Финансовые услуги

0.4%
9.8%

Недвижимость

0.2%
3.5%

Технологии

JEPQ
54.0%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
JEPI
9.6%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
JEPI
14.1%

Промышленность

JEPQ
3.1%
JEPI
13.8%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
JEPI
1.9%

Энергетика

JEPQ
0.4%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
JEPI
9.8%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO

Доходность на риск

JEPQ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.05

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.57

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.24

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

3.96

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.05

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.02

-0.02

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JEPI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-13.71%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.68%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-13.26%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.31%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.12%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.08%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.46%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

6.10%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

7.87%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

11.06%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

10.80%

+5.80%

Сравнение комиссий JEPQ и JEPI

И JEPQ, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JEPI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and JEPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 9.05% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 8.23% for JEPI.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while JEPI is Dividend.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор