PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPQ и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO

Сравнение комиссий JEPQ и JEPI

И JEPQ, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPQ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.95

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.79

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

3.83

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.04

-0.20

Корреляция

Корреляция между JEPQ и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JEPI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JEPI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-13.71%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.28%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-4.53%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.07%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.12%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JEPI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.90%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

6.36%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

13.24%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

11.06%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

10.88%

+6.03%