PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03%
9.37%
HIGH
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.


HIGH

С начала года

2.88%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.03%

1 год

3.79%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.51%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.38%

1 год

26.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HIGHJEPQ
Коэф-т Шарпа1.152.19
Коэф-т Сортино1.522.86
Коэф-т Омега1.291.45
Коэф-т Кальмара1.132.52
Коэф-т Мартина3.2310.88
Индекс Язвы1.19%2.48%
Дневная вол-ть3.35%12.33%
Макс. просадка-3.39%-16.82%
Текущая просадка-0.97%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и JEPQ

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HIGH и JEPQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.152.19
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.522.86
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.45
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.132.52
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2310.88
HIGH
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.19
HIGH
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и JEPQ

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%


TTM20232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.81%9.39%0.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и JEPQ

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.71%
HIGH
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и JEPQ

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
3.85%
HIGH
JEPQ