Сравнение HIGH с JEPQ
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HIGH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.48%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
HIGH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.21%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $335.17K | $286.53K | $551.98K | |
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам HIGH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.90% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | 0.22% |
Correlation
The correlation between HIGH and JEPQ is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, HIGH and JEPQ have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HIGH
JEPQ
Сравнение HIGH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.53 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 10.35 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JEPQ
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -20.07% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.82% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -20.07% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -1.18% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.37% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.15% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JEPQ
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 4.11%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.20% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 12.28% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 14.68% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 16.92% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.63% | 16.92% | -7.29% |
Сравнение комиссий HIGH и JEPQ
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JEPQ
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 6.69% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and JEPQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to HIGH (4.11%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.30% vs 3.48% for HIGH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.30% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 6.69% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор