Сравнение HIGH с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
HIGH и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и JEPQ
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
HIGH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HIGH
JEPQ
Сравнение HIGH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.09 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.66 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.82 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 8.93 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и JEPQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JEPQ
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JEPQ
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -20.07% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.58% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -4.89% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.55% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.36% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JEPQ
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 6.08% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 10.52% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.54% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 16.91% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 16.91% | -7.17% |