PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HIGH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-1.75%

Correlation

The correlation between HIGH and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.44

Over the past year, HIGH and JEPQ have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HIGH и JEPQ

Секторы
HIGH
JEPQ

Финансовые услуги

71.3%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

HIGH

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

HIGH

-

JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

HIGH

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

HIGH

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

HIGH

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

HIGH

-

JEPQ
0.2%

Технологии

HIGH

-

JEPQ
54.0%

Коммунальные услуги

HIGH

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCKHIGH с BKLN
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

HIGH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.45

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
3.25

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.48

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.26

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

15.99

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

2.45

-2.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.00

-0.62

Просадки

Сравнение просадок HIGH и JEPQ

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-20.07%

+10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.82%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-20.07%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.21%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.42%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.79%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и JEPQ

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 1.24% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.28%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

9.06%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

11.72%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

16.60%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.60%

-7.04%

Сравнение комиссий HIGH и JEPQ

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и JEPQ

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 2.92% for HIGH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 7.34% for HIGH.

HIGH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор