Сравнение HIGH с JEPQ
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HIGH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.73%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | 0.22% |
Correlation
The correlation between HIGH and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, HIGH and JEPQ have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HIGH
JEPQ
Сравнение HIGH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.74 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 12.92 | -13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JEPQ
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -20.07% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.82% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -20.07% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -2.04% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.39% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.87% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JEPQ
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 6.28% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 10.54% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 13.05% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 16.78% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 16.78% | -7.26% |
Сравнение комиссий HIGH и JEPQ
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JEPQ
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.24% vs 2.73% for HIGH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.24% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 7.12% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор