PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и JEPQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIGH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
55.68%
HIGH
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.29

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.67

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

HIGH:

1.12

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.49

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

HIGH:

1.83

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.53%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

HIGH:

-8.60%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

HIGH:

-1.04%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


HIGH

С начала года

4.45%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

3.77%

1 год

4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и JEPQ

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIGH: 0.51%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.29
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.67
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIGH: 1.12
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.49
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 1.83
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.44
HIGH
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и JEPQ

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
6.45%8.34%9.39%0.62%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и JEPQ

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04%
-10.99%
HIGH
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и JEPQ

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 12.73%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.73%
14.72%
HIGH
JEPQ