Сравнение HIGH с JEPQ
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. HIGH is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | 0.22% |
Correlation
The correlation between HIGH and JEPQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.46 |
Over the past year, HIGH and JEPQ have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
HIGH
JEPQ
Сравнение HIGH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.39 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 10.98 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и JEPQ
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -20.07% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -8.82% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -20.07% | +10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -2.57% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.37% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.92% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и JEPQ
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 5.76% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 11.42% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 13.83% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.82% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 16.82% | -7.34% |
Сравнение комиссий HIGH и JEPQ
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и JEPQ
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and JEPQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 18.48% vs 2.69% for HIGH. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.48% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 7.10% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор