PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVI с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVI с BIZD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDVI returned 18.87%/yr vs 5.47%/yr for BIZD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVI charges 0.75%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности RDVI и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVI показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.86%.

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
0.71%
1 месяц
0.79%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-8.47%
1 год
-11.02%
3 года*
5.47%
5 лет*
4.25%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVI и BIZD

2026 (YTD)2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.86%-4.96%15.63%27.02%4.90%

Correlation

The correlation between RDVI and BIZD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.59

The correlation between RDVI and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVI и BIZD

Секторы
RDVI
BIZD

Финансовые услуги

33.5%
100.0%

Технологии

26.9%

-

Промышленность

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RDVI
33.5%
BIZD
100.0%

Технологии

RDVI
26.9%
BIZD

-

Промышленность

RDVI
13.6%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

RDVI
10.9%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

RDVI
5.5%
BIZD

-

Здравоохранение

RDVI
3.9%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

RDVI
3.4%
BIZD

-

Энергетика

RDVI
2.4%
BIZD

-

Коммунальные услуги

RDVI
1.4%
BIZD

-

Сырьевые материалы

RDVI

-

BIZD

-

Недвижимость

RDVI

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

RDVI vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVI c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVIBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.64

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.82

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.53

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

-0.91

+15.08

RDVI vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVI и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVI и BIZD

Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVIBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-55.44%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-22.22%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-22.56%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.39%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-6.74%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

12.97%

-10.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVI и BIZD

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 4.89% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVIBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.92%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

14.97%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

18.32%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.44%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.75%

-4.77%

Сравнение комиссий RDVI и BIZD

RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVI и BIZD

Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности BIZD в 13.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.56%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDVI and BIZD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.92%) compared to RDVI (4.89%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs BIZD's -55.44%.

On 3-year performance, RDVI leads with 18.87% vs 5.47% for BIZD. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 18.87% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 7.68% for RDVI.

RDVI is categorized as Derivative Income, while BIZD is Financials Equities. RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: FT Vest and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 12.86% for BIZD.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVI и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор