PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. CGDV is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 20.55%/yr for FDVV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-0.71%

Correlation

The correlation between CGDV and FDVV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between CGDV and FDVV shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и FDVV

Секторы
CGDV
FDVV

Технологии

34.1%
29.1%

Промышленность

13.2%
3.4%

Здравоохранение

11.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.7%

Финансовые услуги

6.8%
17.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
11.0%

Энергетика

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
8.7%

Недвижимость

1.1%
10.1%

Технологии

CGDV
34.1%
FDVV
29.1%

Промышленность

CGDV
13.2%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FDVV
3.7%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FDVV
11.0%

Энергетика

CGDV
3.8%
FDVV

-

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FDVV

-

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FDVV
8.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с VOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

CGDV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.46

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.43

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.66

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

11.05

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.80

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FDVV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-40.25%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.30%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-15.90%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.81%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.23%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FDVV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.08% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.12%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.00%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.04%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.75%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.00%

-1.52%

Сравнение комиссий CGDV и FDVV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FDVV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FDVV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.12%) compared to CGDV (3.08%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 20.55% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.16% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.29% for FDVV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор