Сравнение XLRE с FDVV
XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLRE returned 3.32%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRE charges 0.13%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.
XLRE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 7.15%
FDVV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRE и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 9.30% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between XLRE and FDVV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between XLRE and FDVV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRE vs. FDVV — Ранг доходности на риск
XLRE
FDVV
Сравнение XLRE c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRE | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.44 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 10.11 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRE и FDVV
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRE | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -40.25% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.30% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -15.90% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -20.18% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -3.80% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.24% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и FDVV
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что XLRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRE | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.16% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.16% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 10.12% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.76% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.98% | +3.44% |
Сравнение комиссий XLRE и FDVV
XLRE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и FDVV
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.08% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLRE and FDVV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (4.81%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, XLRE dropped -38.83% vs FDVV's -40.25%.
On 5-year performance, FDVV leads with 13.53% vs 3.32% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.53% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.
XLRE has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.70% for FDVV.
XLRE is categorized as REIT, while FDVV is Large Cap Blend Equities. XLRE tracks Real Estate Select Sector Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for XLRE and 0.29% for FDVV.
FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLRE и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор