PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с XLRE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. AMZA is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 5.17%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.15% соответственно.

AMZA

1 день
0.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
21.82%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
5.17%

XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		21.82%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between AMZA and XLRE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

AMZA vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZAXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.81

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.18

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

3.69

-0.47

AMZA vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZA и XLRE

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-38.83%

-52.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.33%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-16.74%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-34.12%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-38.83%

-48.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

0.00%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.92%

-9.58%

-35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.03%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и XLRE

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.81%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.20%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.83%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

19.10%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

20.42%

+16.79%

Сравнение комиссий AMZA и XLRE

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и XLRE

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности XLRE в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.05%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and XLRE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.43%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, XLRE leads with 7.15% vs 5.17% for AMZA. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 7.15% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 3.08% for XLRE.

AMZA is categorized as MLPs, while XLRE is REIT. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.13% for XLRE.

AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор