Сравнение HIGH с QQQI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.23% vs 27.00% for QQQI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.58%.
HIGH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.45% | 4.35% | 0.94% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 10.58% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between HIGH and QQQI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between HIGH and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. QQQI — Ранг доходности на риск
HIGH
QQQI
Сравнение HIGH c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.70 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 11.63 | -12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и QQQI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -20.00% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.61% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.69% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.21% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.23% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и QQQI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.61%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 6.10% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 11.35% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 14.10% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 17.34% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 17.34% | -7.80% |
Сравнение комиссий HIGH и QQQI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и QQQI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности QQQI в 13.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.53% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and QQQI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.10%) compared to HIGH (1.61%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 27.00% vs -2.23% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 27.00% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 7.34% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор