PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.26%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%21.79%

Correlation

The correlation between JEPI and DIVO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.84

The correlation between JEPI and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и DIVO

Секторы
JEPI
DIVO

Технологии

19.1%
14.5%

Здравоохранение

14.1%
6.7%

Промышленность

13.8%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.7%
11.6%

Финансовые услуги

9.8%
30.3%

Потребительский защитный сектор

9.6%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.0%

Коммунальные услуги

6.2%
2.0%

Недвижимость

3.5%

-

Энергетика

3.5%
6.8%

Сырьевые материалы

1.9%
4.1%

Технологии

JEPI
19.1%
DIVO
14.5%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
DIVO
6.7%

Промышленность

JEPI
13.8%
DIVO
16.2%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
DIVO
11.6%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
DIVO
30.3%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
DIVO
6.9%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
DIVO
1.0%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
DIVO
2.0%

Недвижимость

JEPI
3.5%
DIVO

-

Энергетика

JEPI
3.5%
DIVO
6.8%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
DIVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRODIVO с CGDV

Доходность на риск

JEPI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.06

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.05

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.10

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

11.21

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.06

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.85

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JEPI и DIVO

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-30.04%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.95%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-12.12%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-13.72%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.82%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.61%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.64%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и DIVO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.35%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.88%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

8.97%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.94%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

14.84%

-4.04%

Сравнение комиссий JEPI и DIVO

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и DIVO

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and DIVO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.01%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 6.42% for DIVO.

JEPI is categorized as Dividend, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор