Сравнение JEPI с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
JEPI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 21.79% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и DIVO
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
JEPI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
JEPI
DIVO
Сравнение JEPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.36 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.92 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.07 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.36 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.83 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и DIVO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и DIVO
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и DIVO
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -30.04% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -9.21% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -13.72% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.96% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.62% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и DIVO
JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.58% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 7.01% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 13.13% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 11.93% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.93% | -4.05% |