Сравнение SVOL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SVOL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVOL или JEPI.
Основные характеристики
| SVOL | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 22.92% | 11.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 7.19% | 7.24% |
| Макс. просадка | -15.69% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между SVOL и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVOL показывает доходность 4.10%, а JEPI немного выше – 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и JEPI
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVOL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и JEPI
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности JEPI в 7.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.22% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.43% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и JEPI
Максимальная просадка SVOL за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и JEPI
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.