Сравнение SVOL с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SVOL и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOL и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOL и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOL и JEPI
SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SVOL vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SVOL
JEPI
Сравнение SVOL c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOL | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 3.83 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.04 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между SVOL и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и JEPI
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SVOL и JEPI
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -13.71% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -10.28% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -4.53% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.07% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.12% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и JEPI
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOL | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.90% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 6.36% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.84% | 13.24% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 11.06% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 10.88% | +11.39% |