PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOL с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOL с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.70%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности SVOL и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOL и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%11.58%

Correlation

The correlation between SVOL and JEPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.61

The correlation between SVOL and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVOL и JEPI

Секторы
SVOL
JEPI

Технологии

31.9%
19.1%

Финансовые услуги

11.4%
9.8%

Промышленность

11.4%
13.8%

Здравоохранение

11.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.6%

Энергетика

4.8%
3.5%

Недвижимость

2.8%
3.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Технологии

SVOL
31.9%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

SVOL
11.4%
JEPI
9.8%

Промышленность

SVOL
11.4%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

SVOL
11.0%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

SVOL
9.4%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

SVOL
7.4%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

SVOL
5.1%
JEPI
9.6%

Энергетика

SVOL
4.8%
JEPI
3.5%

Недвижимость

SVOL
2.8%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

SVOL
2.5%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

SVOL
2.3%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volatility Premium ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOLSVOL с DIVO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

SVOL vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOL c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOLJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.99

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.47

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

3.73

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOL vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOL и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOLJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.01

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SVOL и JEPI

Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOLJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-13.71%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-6.68%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.50%

-13.26%

-20.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-13.71%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-4.83%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.12%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.07%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOL и JEPI

Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.41% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOLJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.35%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

6.07%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

7.85%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

11.06%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

10.80%

+11.12%

Сравнение комиссий SVOL и JEPI

SVOL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOL и JEPI

Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%, что больше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVOL and JEPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 6.70% for SVOL. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 8.27% for JEPI.

SVOL is categorized as Volatility, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOL и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор