PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGDVDIVO
Дох-ть с нач. г.25.14%19.02%
Дох-ть за 1 год39.38%26.23%
Коэф-т Шарпа3.402.95
Коэф-т Сортино4.704.29
Коэф-т Омега1.621.55
Коэф-т Кальмара7.554.75
Коэф-т Мартина29.6819.17
Индекс Язвы1.32%1.36%
Дневная вол-ть11.55%8.81%
Макс. просадка-21.82%-30.04%
Текущая просадка-0.51%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGDV и DIVO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и DIVO

С начала года, CGDV показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 19.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.19%
10.19%
CGDV
DIVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и DIVO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.68
DIVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.17

Сравнение коэффициента Шарпа CGDV и DIVO

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
2.95
CGDV
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и DIVO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DIVO в 4.43%


TTM2023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.48%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.43%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и DIVO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
0
CGDV
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и DIVO

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.39% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
3.51%
CGDV
DIVO