PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с DIVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.54%/yr vs 15.83%/yr for DIVO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 10.78%.

CGDV

1 день
0.02%
1 месяц
3.97%
6 месяцев
14.53%
С начала года
17.74%
1 год
27.80%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.33%

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
$209.89M$194.73M$186.85M

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

Сравнение доходности по годам CGDV и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		17.74%25.50%20.10%28.81%-0.44%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%16.22%6.95%4.58%

Correlation

The correlation between CGDV and DIVO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between CGDV and DIVO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и DIVO

Секторы
CGDV
DIVO

Технологии

34.5%
17.4%

Промышленность

13.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
1.0%

Здравоохранение

8.2%
8.2%

Финансовые услуги

6.7%
23.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.2%

Энергетика

3.9%
7.2%

Сырьевые материалы

2.8%
4.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.2%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

CGDV
34.5%
DIVO
17.4%

Промышленность

CGDV
13.6%
DIVO
16.7%

Потребительский циклический сектор

CGDV
12.6%
DIVO
11.4%

Коммуникационные услуги

CGDV
9.8%
DIVO
1.0%

Здравоохранение

CGDV
8.2%
DIVO
8.2%

Финансовые услуги

CGDV
6.7%
DIVO
23.2%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.8%
DIVO
8.2%

Энергетика

CGDV
3.9%
DIVO
7.2%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
DIVO
4.5%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
DIVO
2.2%

Недвижимость

CGDV
1.0%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с VOOCGDV с FDVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

CGDV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.13

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.13

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.33

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

11.77

+1.60

CGDV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и DIVO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-30.04%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-5.95%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.12%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.58%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.68%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и DIVO

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.88%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

7.28%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

9.31%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

11.93%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

14.77%

+0.72%

Сравнение комиссий CGDV и DIVO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и DIVO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DIVO в 6.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.15%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and DIVO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.78%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.54% vs 15.83% for DIVO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.54% return vs 15.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 1.15% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and Amplify. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.56% for DIVO.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор