PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGDV с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGDV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
12.13%
CGDV
DIVO

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 20.64%.


CGDV

С начала года

23.95%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

11.44%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIVO

С начала года

20.64%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

12.12%

1 год

25.39%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGDVDIVO
Коэф-т Шарпа2.852.93
Коэф-т Сортино3.954.24
Коэф-т Омега1.521.55
Коэф-т Кальмара6.274.72
Коэф-т Мартина23.4618.95
Индекс Язвы1.39%1.36%
Дневная вол-ть11.42%8.83%
Макс. просадка-21.82%-30.04%
Текущая просадка-1.45%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGDV и DIVO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGDV и DIVO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGDV, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.852.93
Коэффициент Сортино CGDV, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.954.24
Коэффициент Омега CGDV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.55
Коэффициент Кальмара CGDV, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.274.72
Коэффициент Мартина CGDV, с текущим значением в 23.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.4618.95
CGDV
DIVO

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.93
CGDV
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и DIVO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DIVO в 4.37%


TTM2023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.49%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.37%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и DIVO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
0
CGDV
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и DIVO

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.41% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
3.37%
CGDV
DIVO