PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.14%/yr vs 15.35%/yr for DIVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%4.77%

Correlation

The correlation between CGDV and DIVO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.84

The correlation between CGDV and DIVO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и DIVO

Секторы
CGDV
DIVO

Технологии

34.1%
14.5%

Промышленность

13.2%
16.2%

Здравоохранение

11.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
1.0%

Финансовые услуги

6.8%
30.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.9%

Энергетика

3.8%
6.8%

Сырьевые материалы

2.9%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGDV
34.1%
DIVO
14.5%

Промышленность

CGDV
13.2%
DIVO
16.2%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
DIVO
6.7%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
DIVO
11.6%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
DIVO
1.0%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
DIVO
30.3%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
DIVO
6.9%

Энергетика

CGDV
3.8%
DIVO
6.8%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
DIVO
4.1%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
DIVO
2.0%

Недвижимость

CGDV
1.1%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQCGDV с VOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

CGDV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.06

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

3.05

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

3.10

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

11.21

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.85

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CGDV и DIVO

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-30.04%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-5.95%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-12.12%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.82%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.61%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.64%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и DIVO

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.01%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.88%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

8.97%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

11.94%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

14.84%

+0.64%

Сравнение комиссий CGDV и DIVO

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и DIVO

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and DIVO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.14% vs 15.35% for DIVO. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.14% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Capital Group and Amplify. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.56% for DIVO.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор