Сравнение CGDV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
CGDV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CGDV и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGDV и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и DIVO
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
CGDV vs. DIVO — Ранг доходности на риск
CGDV
DIVO
Сравнение CGDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGDV | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.92 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 9.07 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGDV | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.83 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CGDV и DIVO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и DIVO
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и DIVO
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGDV | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -30.04% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.21% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -3.96% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.62% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.95% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и DIVO
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGDV | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.58% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.01% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.13% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 11.93% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.93% | +0.68% |