PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDVO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с SCHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. IDVO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 20.71%/yr vs 14.33%/yr for SCHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.95%.

IDVO

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
4.42%
С начала года
12.65%
1 год
30.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.39%
1 месяц
3.89%
6 месяцев
15.75%
С начала года
21.95%
1 год
25.71%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		12.65%36.46%10.16%17.53%6.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		21.95%4.34%11.66%4.54%5.63%

Correlation

The correlation between IDVO and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IDVO and SCHD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDVO и SCHD

Секторы
IDVO
SCHD

Финансовые услуги

19.9%
9.1%

Сырьевые материалы

17.1%
1.2%

Энергетика

12.5%
14.6%

Технологии

10.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.2%
18.5%

Здравоохранение

7.8%
18.4%

Промышленность

7.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.7%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
SCHD
9.1%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
SCHD
1.2%

Энергетика

IDVO
12.5%
SCHD
14.6%

Технологии

IDVO
10.7%
SCHD
19.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
SCHD
6.0%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
SCHD
18.5%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
SCHD
18.4%

Промышленность

IDVO
7.2%
SCHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
SCHD
6.7%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
SCHD
0.0%

Недвижимость

IDVO

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IDVO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.34

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.64

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.60

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

13.68

-2.94

IDVO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и SCHD

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-33.37%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-4.61%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-16.13%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.39%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.30%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.89%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и SCHD

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 3.56%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.11%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

7.95%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

11.05%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

14.39%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

16.71%

-0.30%

Сравнение комиссий IDVO и SCHD

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и SCHD

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SCHD в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.67%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.18%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (4.11%) compared to IDVO (3.56%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, IDVO leads with 20.71% vs 14.33% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 20.71% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.18% for SCHD.

IDVO is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор