PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с RDVI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. AMZA is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, AMZA returned 22.25%/yr vs 18.87%/yr for RDVI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 13.14%.

AMZA

1 день
0.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
21.82%
6 месяцев
21.02%
1 год
15.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
5.17%

RDVI

1 день
1.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
13.14%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.70%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
AMZA
InfraCap MLP ETF		21.82%0.17%30.90%23.35%1.09%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		13.14%17.93%14.56%18.63%8.29%

Correlation

The correlation between AMZA and RDVI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between AMZA and RDVI has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AMZA и RDVI

Секторы
AMZA
RDVI

Энергетика

99.8%
2.4%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Финансовые услуги

-

33.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.9%

Энергетика

AMZA
99.8%
RDVI
2.4%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
RDVI
1.4%

Сырьевые материалы

AMZA

-

RDVI

-

Коммуникационные услуги

AMZA

-

RDVI
5.5%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

RDVI
10.9%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

RDVI
3.4%

Финансовые услуги

AMZA

-

RDVI
33.5%

Здравоохранение

AMZA

-

RDVI
3.9%

Промышленность

AMZA

-

RDVI
13.6%

Недвижимость

AMZA

-

RDVI

-

Технологии

AMZA

-

RDVI
26.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

AMZA vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZARDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.07

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.97

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.36

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

14.17

-10.95

AMZA vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RDVI равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZA и RDVI

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZARDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-18.35%

-73.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.48%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-18.35%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

0.00%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.92%

-3.15%

-41.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.01%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и RDVI

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZARDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.89%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.07%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.78%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

16.98%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.21%

16.98%

+20.23%

Сравнение комиссий AMZA и RDVI

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и RDVI

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности RDVI в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.05%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.68%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and RDVI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (5.43%) compared to RDVI (4.89%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, AMZA leads with 22.25% vs 18.87% for RDVI. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RDVI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMZA has performed better with a 22.25% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 7.68% for RDVI.

AMZA is categorized as MLPs, while RDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and FT Vest. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор